Last Updated on 2023年6月17日 by ぷーやん
「225先物デイトレモデル」をアップグレードした。
日経VI指数を使ったデイトレモデルのパフォーマンスは安定しており何の問題もないが、デメリットとしてトレード率が低い（20％）ことが挙げられる。
そこでもう少しリスクを取ってもいいので、トレード回数を増やすモデルを希望される方が多く、リスクの大きさを考えるとなかなか対策が難しかったが、この度、リスクとリターンのバランスが良いモデルがようやく完成。
以前のバージョンに比べて最大ドローダウンは大きくなっているが、トレード率は20％→48％に増加し、トータル損益も57％増加した。
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新しいアップグレード版は、以前のバージョンと同じくトレンド判定に日経VI指数を使っているが、更にフィルターに米国VIX指数を追加した。
VIX指数とは、米国S&P500の相場のボラティリティを表し、この数字が高い程、荒れ相場でパニックになる。
別名「恐怖指数」と呼ばれ、コロナショックでは80を超える上昇をしたことがある。
日経VI指数は、米国VIX指数の日本版にあたる。
米国VIX指数を新たに追加したことで、トレード回数をある程度確保し、トータル損益を伸ばす事が可能になった。
安定性という面においては、以前のバージョンの方が安定しているが、リスクをある程度受け入れることができるなら、アップグレード版を使うことでパフォーマンスを大きく伸ばすことが可能になる。
デイトレモデルは、初期のバージョンから数えて今回が３回目のバージョンになり、３つのバージョンのパフォーマンスを比較した。
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| バージョン１（初期） | バージョン２（日経VI版） | バージョン３（日経VI+米国VIX版） | |
| 損益 | 1,322,500 | 1,892,000 | 2,926,500 |
| 勝率 | 49% | 60% | 54% |
| 期待値 | 553 | 3,440 | 2,173 |
| SR（シャープレシオ） | 0.04 | 0.23 | 0.12 |
| MDD（最大ドローダウン） | -462,500 | -68,500 | -261,000 |
| PMレシオ | 11.2 | ||
| 最大損失 | -32,000 | -49,000 | -78,500 |
| PR | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| トレード率 | 85% | 20% | 48% |
バージョン１（初期）と比較すると、バージョン３は損益が２倍以上で最大ドローダウンは半分強まで低下し、かなりパフォーマンスが向上している。
年次損益
| 年 | 損益 |
| 2012 | 37,000 |
| 2013 | 252,000 |
| 2014 | 311,500 |
| 2015 | 387,000 |
| 2016 | 449,500 |
| 2017 | 118,500 |
| 2018 | 418,000 |
| 2019 | -62,500 |
| 2020 | 577,500 |
| 2021 | 135,500 |
| 2022 | 240,500 |
| 2023 | 55,500 |
直近１年間の月次損益
| 2022/1 | 157,500 |
| 2022/2 | -33,500 |
| 2022/3 | 35,000 |
| 2022/4 | 32,500 |
| 2022/5 | -41,500 |
| 2022/6 | -16,500 |
| 2022/7 | -20,000 |
| 2022/8 | 20,000 |
| 2022/9 | 84,500 |
| 2022/10 | 8,500 |
| 2022/11 | 2,500 |
| 2022/12 | 11,500 |
| 2023/1 | 24,500 |
| 2023/2 | 14,000 |
| 2023/3 | 11,500 |
| 2023/4 | 20,000 |
| 2023/5 | -53,500 |
| 2023/6 | 39,000 |
PS
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