Last Updated on 2023年6月25日 by ぷーやん
日経先物相場は激しい乱高下が続いている。
先週末の金曜日は、東京時間で激しく下落し、わずか１分間で200ティックも急落する場面もあった。
あまりにも急激な株価の上昇を続けていたので、こうした大きな下落は誰もが想像していたと思うが、その下落の勢いも凄まじいものになっている。
スイングモデルは今年に入り絶不調で、未だにマイナス圏から脱出できていない。
昨年までの勢いのイメージでは、今年も大きな利益になることを期待していたが、正直なところかなり苦戦を強いられている。
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今年は今のところ大きな特徴として、ショートポジションで大きく負け越している。
今年のロングの成績が+92,000円なのに対し、ショートは-293,500円となり、今年に入ってからの負けは全てショートポジションによるものだ。
日経先物の今年に入ってからの値動きは以下のようにずっと右肩上がりを続けている
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普通はこのような右肩上がりのチャートに対して、ショートを仕掛けるなどということは論外だと言われるが、スイングモデルはあくまでも一泊二日の時間軸での超短期のトレードなので、中期のトレンドに対してはあまり影響は受けない。
はずだったが・・・、今年はザラ場中の乱高下の動きが特に多く、その影響で日足ベースで上下に長いヒゲが発生し、このノイズにより結果的に騙しを食らってしまうパターンが続出している。
そこで気になるのは、今後スイングモデルが復活して再び利益を上げる事ができるのかどうか？また復活の時期はいつ毎になるのかということである。
ここにスイングモデルのロングとショート別の過去のドローダウンのグラフがある。
こちらはロングのドローダウン
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そしてこちらはショートのドローダウン
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どちらも過去の最大ドローダウンは40万円あたり。
そして赤印のある個所が現在のドローダウンで、ロングが13万円、ショートが37万円になっている。
過去のドローダウの水準から見た場合、現在のドローダウンは想定の範囲内で収まっている。
相場の値動きというものは必ず行き過ぎがあるもので、今年に入ってからのスピード違反的な急上昇や、ザラ場での激しい乱高下がいつまでも続くことは過去にもなく、やがて通常の値動きに戻ると考えているのであまり心配はしていない。
むしろ今後は、大変不謹慎だが大きな下げ相場が来ることを密かに楽しみにしている。
一方でこの週末に、直近の狂ったような一方的な爆上げ相場でヤラれたことに対する新しいアイデアを思い付いた。
新しいアイデアは日経VI指数を使用しないモデルで、特に今年のように、相場が一方向に強いトレンドが発生した時のエントリーの騙しを回避するロジックを組み入れた。
ただし単純に今年の値動きだけに最適化したものではなく、過去の様々な値動きに対しても考慮し、トータルで極めてバランスの良いモデルに仕上がっている。
現行モデルと新しいアイデアを組み入れた改良版のパフォーマンスを比較したもの
2007～2023/6月現在
↓
| 現行モデル | 改良版 | |
| 損益 | 6,466,500 | 6,951,000 |
| 勝率 | 54.3% | 58.9% |
| SR（シャープレシオ） | 0.11 | 0.20 |
| MDD（最大ドローダウン） | -359,500 | -180,500 |
| PMレシオ | 18.0 | 38.5 |
| 期待値 | 2,087 | 3,807 |
| PR（ペイオフレシオ） | 1.14 | 1.24 |
| トレード率 | 80.1% | 47.2% |
トレード率は、80％ → 47％へ激減しているが、損益、勝率、シャープレシオ、最大ドローダウン全てにおいて大幅に改善されている。
特に最大ドローダウンが36万→18万と半分になっているのが今回の大きな収穫だ。
現行モデルと比較するとこのような感じ
2007～2023/6月現在
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損益カーブがかなり滑らかになりシャープレシオが大きく改善されており（0.11→0.20）、6/23現在のドローダウンは、現行モデル36万円に対し、改良版は8万円と大きく改善されている。
年次比較
| 年 | 現行モデル | 改訂版 |
| 2007 | 319,000 | 251,500 |
| 2008 | 1,376,000 | 1,057,500 |
| 2009 | 612,000 | 447,000 |
| 2010 | 516,500 | 267,500 |
| 2011 | 247,000 | 131,000 |
| 2012 | 29,500 | 101,500 |
| 2013 | 12,500 | 214,000 |
| 2014 | 270,500 | 380,500 |
| 2015 | -17,500 | 228,000 |
| 2016 | 245,000 | 906,500 |
| 2017 | 79,500 | 213,000 |
| 2018 | 713,500 | 701,500 |
| 2019 | 257,500 | 106,500 |
| 2020 | 558,500 | 633,500 |
| 2021 | 594,500 | 503,000 |
| 2022 | 854,000 | 798,500 |
| 2023 | -201,500 | 10,000 |
月次比較
| 月 | 現状モデル | 改訂版 |
| 2022/1 | 21,500 | 4,500 |
| 2022/2 | 73,500 | 144,000 |
| 2022/3 | 195,000 | 15,500 |
| 2022/4 | 131,500 | 113,000 |
| 2022/5 | -42,000 | -53,500 |
| 2022/6 | 106,000 | 81,500 |
| 2022/7 | -88,000 | 56,500 |
| 2022/8 | 120,500 | 146,000 |
| 2022/9 | 201,000 | 97,500 |
| 2022/10 | 8,500 | 53,500 |
| 2022/11 | 73,000 | 61,500 |
| 2022/12 | 53,500 | 78,500 |
| 2023/1 | 112,500 | 9,000 |
| 2023/2 | -133,000 | -110,500 |
| 2023/3 | 2,500 | 94,500 |
| 2023/4 | -8,000 | 7,500 |
| 2023/5 | 37,500 | 79,500 |
| 2023/6 | -213,000 | -70,000 |
PS
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