マザーズ先物・寄り引けモデル3

Last Updated on 2023年7月10日 by ぷーやん

マザーズ先物の早朝から当日夕方までの値動きを利用したモデル

マザーズ先物のユニークな取引モデルをご紹介。

ここではナイトセッションの終了する「早朝6:00」に仕掛ける取引モデルをご紹介する。

有効なフィルターを発見し、トレードが劇的に進化

トレードモデルの構築の際、強力な武器となるのがフィルター。

あらゆるフィルターを試した結果、最も効果的で最大限のパフォーマンスを発揮できるフィルターを発見。

むやみにフィルターを増やすと過剰最適化となり、リアルトレードでは全く役に立たないが、たった一つのフィルターが劇的にトレードを向上させる典型的なパターン。

青のラインは、「フィルター条件1」の時
オレンジのラインは、「フィルター条件2」の時

フィルターの効果は明らかだ。

パフォーマンス

2016~2023/7月現在

 
損益1,767,000
勝率53%
期待値2,101
SR(シャープレシオ)0.13
MDD(最大ドローダウン)-166,000
PMレシオ(年間平均損益 ÷ 最大ドローダウン)150%

年次成績

2016-17,000
2017111,000
2018212,000
201960,000
2020424,000
2021403,000
2022419,000
2023155,000

直近1年間の月次成績

2022/0198,000
2022/02144,000
2022/0310,000
2022/04-18,000
2022/0550,000
2022/0656,000
2022/0750,000
2022/087,000
2022/0934,000
2022/1011,000
2022/11-20,000
2022/12-3,000
2023/01-13,000
2023/0262,000
2023/0337,000
2023/0443,000
2023/0525,000
2023/061,000

取引方法

6:00のナイトセッションの大引けでエントリーし、同時にロスカットを設定。

ロスカットにかからなければ、当日の16:30に決済をする。

年間運用リターン+100%

先物1枚
年間平均リターン 23万円(+100%)

運用資金 23万円
過去の検証による最大ドローダウンが17万円 + 証拠金が6万円 =23万円

PS
この運用モデルにご興味がありましたらこちらをご覧ください。

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