Last Updated on 2023年7月11日 by ぷーやん
保有期間が平均１週間程度ある225先物のドテンモデルを運用する際、限月が変わるSQ時にはロールオーバーをする必要がある。
ロールオーバーとは、当限のポジションがSQ（最終決済日）をもって消滅してしまうことから、最終決済日を迎える前に、期先のポジションに乗り換えることをいう。
例えば、現在の225先物の期近の限月は9限月。
次回のSQは2023年9月8日（金）なので、前日の9月7日（木）が９限月の売買最終日になり、次限月の12限月にロールオーバーする。
具体的には、
- ９限月のSQの前日の９月7日の大引け（15：15）で保有ポジションを全て決済
- 12限月のナイトセッションの寄り付き（16：30）で、９限月を決済した時と同じポジションを成り行きで新規に建てる
- ドテンの逆差値にロスカット注文と新規建ての注文を入れる
特に難しい事はないが、SQのロールオーバをー忘れた場合は、翌日の朝9：00にSQ値で強制決済されるので注意。
もしSQ値で強制決済された場合は、強制決済された時と同じポジションを成行きで新規に建て、後は通常の通りエクセルのサインに従って売買すればOKだ。
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