225先物ドテンモデルのSQ時のロールオーバーについて

Last Updated on 2023年7月11日 by ぷーやん

保有期間が平均1週間程度ある225先物のドテンモデルを運用する際、限月が変わるSQ時にはロールオーバーをする必要がある。

ロールオーバーとは、当限のポジションがSQ(最終決済日)をもって消滅してしまうことから、最終決済日を迎える前に、期先のポジションに乗り換えることをいう。

例えば、現在の225先物の期近の限月は9限月。

次回のSQは2023年9月8日(金)なので、前日の9月7日(木)が9限月の売買最終日になり、次限月の12限月にロールオーバーする。

具体的には、

  • 9限月のSQの前日の9月7日の大引け(15:15)で保有ポジションを全て決済
  • 12限月のナイトセッションの寄り付き(16:30)で、9限月を決済した時と同じポジションを成り行きで新規に建てる
  • ドテンの逆差値にロスカット注文と新規建ての注文を入れる

特に難しい事はないが、SQのロールオーバをー忘れた場合は、翌日の朝9:00にSQ値で強制決済されるので注意。

もしSQ値で強制決済された場合は、強制決済された時と同じポジションを成行きで新規に建て、後は通常の通りエクセルのサインに従って売買すればOKだ。

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