なんちゃってデイトレ

Last Updated on 2024年3月3日 by ぷーやん

なんちゃってデイトレード公開

なんちゃってデイトレード・寄り引け版
寄付きにエントリーし、大引けで決済するデイトレモデル。
8:30頃に寄り付き前のポジション及び大引け後の結果を公開しています。

なんちゃってデイトレード・逆指値版
逆指値ポイントでエントリーし、大引けで決済するデイトレモデル。
8:30頃に寄り付き前のポジション及び大引け後の結果を公開しています。

寄り付き前の銘柄のポジション情報を公開(8:30頃)

寄り付き前の売買サイン閲覧希望の方はこちらよりお申込み下さい。(寄り引け版・逆指値版の両方閲覧できます)

今日の日本株の値動きを予想する

商社株がデイトレに最適だと言う記事を書いた。

デイトレするなら商社株が最適な理由

デイトレ専用に開発したツールを作ったので、折角だから商社株以外の代表的な業種別の銘柄で同様にデイトレモデルを作り、それをポートフォリオにしてみた。

株データ以外に、金利やインフレ指数など、海外のあらゆる指数を総動員して、特徴量を最適化して検証した。

過剰最適化の匂いがしないこともないが、今回の検証がどの程度、未来の相場に対して再現性があるのかを検証してみたいと思う。

以下はポートフォリオに組み込んだ銘柄

銘柄コード銘柄名称
5021コスモエネルギーHLDGS
4503アステラス製薬
9202ANAホールディングス
7011三菱重工業
8630SOMPOホールディングス
8306三菱UFJフィナンシャルG
1925大和ハウス
7203トヨタ自動車
8031三井物産
3382セブン&アイ・HLDGS
4661オリエンタルランド
2802味の素
4063信越化学
5401日本製鉄
6501日立
8801三井不動産

セクターを代表する銘柄で、株価を5,000円前後とし、できるだけ隔たりが無いようにしてみた。

上記のポートフォリオをツールを使って検証した結果、とんでもなくえげつない損益カーブが出来てしまったが、果たしてどのくらい再現性があるのだろうか?

デイトレ・寄り引けモデル バックテスト

単位:100株

月次勝率96.6%
年次勝率100.0%
シャープレシオ(月次)1.34
シャープレシオ(年次)2.24
最大ドローダウン-76,410

年次成績

2013140,150
2014456,160
2015924,395
2016927,960
2017873,440
2018966,830
2019568,360
2020880,770
20211,122,610
20221,633,090
2023900,290

デイトレ・逆指値モデル バックテスト

月次勝率88.0%
年次勝率90.9%
SR(月次)1.04
SR(年次)1.78
MDD-38,260
2013-5,100
2014506,640
2015613,885
2016480,250
2017241,000
2018715,330
2019257,230
2020787,850
2021643,650
20221,136,600
2023628,400

バックテスト結果

寄り引け/逆指値版共に、月次の勝率がほぼ90%以上というまさに夢の様なパフォーマンスだが、まあどうせ夢を見るならこれくらい現実離れした方が良い。

この中でシャープレシオという項目があるが、シャープレシオは収益のバラつきの程度を表すもので、数字が高くなるほど安定して稼ぐという指数だ。

投資信託などを選択する際は、素人はパフォーマンスの高さばかり気にするが、プロはシャープレシオを最優先する。

シャープレシオは一般的に1以上あると一流ファンドと言われ、今回のポートフォリオは2.24(年次)と、1を遥かに超えた恐ろしいシャープレシオになっている。

まあこれもかなり眉唾ではあるが・・・

フォワードテスト結果

デイトレ用の開発ツールを使い、寄り引け/逆指値モデルのフォワードテストを実施した。バックテストの半分程度のパフォーマンスであれば十分実践でも使えると思っていたが、結果は期待以上の成績であった。

なんちゃってデイトレ・フォワード成績

群衆の知恵

更に「群衆の知恵」を借りた銘柄でポートフォリオを組んだ

群衆の知恵とは

これだけの検証をするのに、さぞかし大変な作業だと思われる人もいるかもしれないが、実は今回の検証に要した時間はわずか10分程度。

エクセルで作成したデイトレ専用のツールを開発したので、ポーフォリオに組み込む銘柄さえ決めてしまえば、あとは銘柄コードを入力するだけでサクッと自動で検証してくれる。

問題は再現性だ。

そこで今日から早速、取引開始時間前に売買サインを確認して、なんちゃってトレードをしてみようと思う。

話半分のパフォーマンスでも十分使えそうだが、全く使い物にならない可能性も当然ある。

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デイトレ・寄り引けモデル
デイトレ・逆指値モデル

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