Last Updated on 2023年9月5日 by ぷーやん
225先物のスイングモデルの標準版は、今年に入り依然、ドローダウンから抜け出せないでいる。
日経VI版においては、外部要因のフィルターの効果もあり順調だが、標準版においては過去長期間に渡り株価の水準が低かったレベルから、今年に入り株価がかなり上昇したこともあり、ブレイクアウトのタイミングが少しづつズレてきた可能性がある。
今後、日経先物の株価がどの程度まで上昇するのかはわからないが、世界的なインフレ基調において、日経平均が今後、４万円、５万円と上昇する可能性も否定できない。
そこで、今後の株価水準やボラティリティが高くなっても対応できるように、自動でブレイクアウトのタイミングを調整する機能を設け、抜本的な対策を施した。
この対応により、標準版と比較したトータル損益は同程度だが、ドローダウンを約半分程度に減らし、2023年の損益もマイナスからプラスへ転換することに成功した。
具体的には株価の水準とボラティリティの２つの特徴量を使い、エントリータイミングを自由に可変させるようにした。
すでに公開している日経VI版と比較すると、損益のブレが少し大きくなっているが、エントリータイミングのパラメータをフレキシブルに自動で対応させることで、今後の株価水準が４万、5万、それ以上のレベルに到達することがあっても、堅牢性を維持できるモデルに仕上がったと思う。
また今後成績公開するモデルについては、作業の簡素化の目的で一部内容を変更し、抜本的に改良したスイングモデル、ドテンモデル（従来通り）、寄り引けのマザーズモデル（従来通り）をまとめて掲載する形にした。
標準版との比較
2007～2023/8現在
↓
| 標準 | 改訂版 | |
| 損益 | 6,313,000 | 6,387,500 |
| 勝率 | 52% | 48% |
| シャープレシオ | 0.09 | 0.10 |
| 最大ドローダウン | -620,000 | -388,500 |
| PMレシオ | 63% | 102% |
| 期待値 | 1,836 | 1,785 |
| PR | 1.19 | 1.40 |
| トレード率 | 88% | 91% |
2023/1～2023/8現在
↓
年次比較
| 年 | 標準版 | 改訂版 |
| 2007 | 290,000 | 319,500 |
| 2008 | 1,478,000 | 1,176,500 |
| 2009 | 626,500 | 578,500 |
| 2010 | 610,000 | 542,500 |
| 2011 | 220,500 | 257,000 |
| 2012 | -15,000 | -18,500 |
| 2013 | 45,500 | 41,500 |
| 2014 | 192,000 | 356,500 |
| 2015 | 110,000 | 134,500 |
| 2016 | 291,500 | 130,500 |
| 2017 | 60,000 | -15,000 |
| 2018 | 579,500 | 686,000 |
| 2019 | 265,000 | 381,500 |
| 2020 | 537,000 | 439,000 |
| 2021 | 643,000 | 540,500 |
| 2022 | 802,500 | 787,500 |
| 2023 | -423,000 | 49,500 |
概ね損益曲線は同じだが、今年に入ってからも大きなドローダウンを記録することなく、プラスで推移しているのが大きな特徴。
今年の相場は、世界的なインフレ、日米の金利や金融緩和の政策の違いなど様々な要素が複雑に絡み合い、今までとは全く様相の違うマーケットになり、値動きのパターンが大きく変わっている印象だ。
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題名：「購入者限定のスイングモデル改訂版を希望」