相場は僕のATM!?

仮想通貨バブル崩壊のタイミングを予想する方法

史上最高値から一気に半分まで価格が下がったビットコイン。

「年末には夢の1,000万円に到達か?」と色めき立ったホルダーも多かったのではないだろうか。

現在のビットコインは明らかに下落モードで推移しており、ボラティリティも大きく低下してしまった。

それまでひたすら買いのバイアスに賭けていた人達は、上昇局面であれ一時的に大きく下げた局面であれ、大きな利益を手にした人が急増したが、その後の急落で一気に資産を吹き飛ばした投資家も多いと聞く。

仮想通貨の投資法はいろいろなやり方はあるだろうが、全ては「仮想通貨は上昇を続ける」ということが前提になっているものが多い。

株やFXなどを見てもわかるように、どんなに調子よく値段が上昇している銘柄でもそれがずっと継続することなどありえないが、ビットコインなどの仮想通貨はまだ歴史が浅く、手に入る限りの過去データをいくら分析しても、圧倒的に買いが有利なモデルしかできない。

大きなトレンドで言えば、明らかに上昇しているのが明確だからだ。

バブルだバブルだと騒がれている間もぐんぐんと値段を上げ、今年の4月に700万円の史上最高値を付けたビットコイン。

多くの人が疑心暗鬼に上昇する相場を眺めながら、誰もがどこが天井なのかを知りたがったが、同時にそんなことなどわかるわけがない皆が思っていた。

天井がわかれば700万に到達した時点で買いから売りにドテンすれば、一粒で2度おいしいグリコのようなトレードができるのだが、あいにくこうした神トレードをした人の話は未だに聞いたことがない。

それでも何か天井を知る方法が何かないのかなー、などと呑気な事を考えている時に、ある人のnoteを見てみたら、「ディディエ・ソネットさんという方が、株式市場からバブルの兆候を見つけ、崩壊時期を推測する(ドラゴンキング理論)という驚くような研究をしていることを知りました」という記事があるではないか。

おおー、これこれ、こういうのを読みたかったんだよなー

これでバブルの天井がわかれば、大儲けできるかもしれんねーと、思わず顔がにやけてしまう。

「バブルはファンダメンタルを無視し株価だけが上昇するので必ずどこかで終わりが来るわけですが、バブルが「対数周期チャート」に沿って進むと考えることで、崩壊タイミングも推測できてしまいます」

詳しい内容はこちらのnoteを読んでいただければと思うが、バブルが発生し始めると、「ドラゴンの尻尾」と呼ばれる対数周期と呼ぶ規則性をもつ軌道が生まれ、そこがバブルの天井になるという。

1987年のブラックマンデーや、2017年のビットコインの崩壊なども、「ドラゴンの尻尾」を使って見事にバブル崩壊を予想できているというのが衝撃的だった。

結局、相場というのは、ガウフ分布ではなく、べき分布が重要だということを教えてもらった。

ベキ分布とは、極端な値をとるサンプルの数が正規分布より多く、そのため大きな値の方向に向かって曲線は長くなだらかに裾野を伸ばしたファット・テールになるのが特徴。

金融商品のほとんどはガウフ分布を基に設計されているので、予期せぬ暴落に巻き込まれる可能性が高くなるが、他に良い分析法が無いので、相変わらずガウフ分布を基にモデルを設計しているのが現状だ。

あなたも「ドラゴンの尻尾」をつかんでバブル崩壊の天井を当ててみよう。

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