【勉強会】ポンド円に特化したFXトレードモデル


FXのシステムトレードモデルの勉強会を久しぶりに開催。

為替の世界では日本と世界の金利差がどんどん広がり、ドル円やクロス円は大きく円安方向へ傾いている。

ボラティリティは最近特に大きくなり、その中でもやはりポンド円のボラティリティは更に凄まじい事になっているようだ。

そこで今回はこの「暴れ馬」の異名を持つポンド円に特化したモデルを開発した。

運用モデルは、短期売買のスイングトレードで、最大保有時間は24時間。

直近のモメンタムに乗る順張りモデルと、値段の行き過ぎた局面で逆張りするモデルを併用している。

ポンド円と言う通貨は、通常は上下に大きくレンジを形成する値動きが多いが、一旦モメンタムが発生するとそのまま一直線にどこまでも走り出す傾向がある。

通常のレンジ相場では逆張りで利益を狙い、モメンタム発生時には順張りで大きく利益を狙うことが出来る。この2つの特徴を取り入れたモデルが、今回の順張り+逆張りモデルになる。

ポンド円の「順張り」と「逆張り」の損益グラフ


買い(L)と売り(S)の損益グラフ


2015年~2022年11月現在のポンド円のパフォーマンス
(1万通貨)


 L損益S損益損益計
損益450,660380,610831,270
勝率66.3%54.3%58.5%
SR(シャープレシオ)0.310.140.20
MDD(最大ドローダウン)  -76,360
PMレシオ  10.9
最大損失  -23,580
PR(ペイオフレシオ)  1.24
期待値2,6201,2011,700


証拠金+MDDを元本(65,000円+76,360円)とした年平均のパフォーマンスは、単利で驚異の+74%!

今年2022年(11月現在)に限ると、実に+161%のパフォーマンスだ。


月次損益

2015/03-13,150
2015/046,970
2015/05-22,420
2015/0611,840
2015/0749,460
2015/0834,060
2015/09-5,880
2015/104,720
2015/11-15,440
2015/1220,260
2016/016,570
2016/0219,670
2016/032,230
2016/0464,020
2016/05-1,900
2016/0644,090
2016/0757,210
2016/08-7,510
2016/0915,660
2016/1012,270
2016/11-19,840
2016/1213,740
2017/01-19,940
2017/02-6,320
2017/03-7,810
2017/04-12,290
2017/05-8,650
2017/06 
2017/07450
2017/0812,440
2017/0910,390
2017/1015,490
2017/11-11,250
2017/1212,010
2018/01-37,840
2018/0216,030
2018/03-15,250
2018/049,420
2018/0510,340
2018/0616,510
2018/0710,170
2018/0827,640
2018/0918,260
2018/1023,320
2018/11-2,240
2018/1219,130
2019/0112,310
2019/02-600
2019/036,300
2019/041,370
2019/059,150
2019/068,030
2019/07-5,520
2019/0816,280
2019/094,970
2019/1010,640
2019/1111,710
2019/128,760
2020/01-18,960
2020/0224,810
2020/0341,510
2020/04-7,070
2020/05-8,930
2020/0621,690
2020/0711,210
2020/08360
2020/0919,110
2020/10-13,160
2020/1142,550
2020/12-9,410
2021/01-40
2021/021,870
2021/0322,370
2021/04-14,560
2021/05-5,090
2021/06-5,090
2021/0713,220
2021/084,420
2021/0918,800
2021/10-7,760
2021/1119,240
2021/1211,490
2022/12,800
2022/24,320
2022/327,850
2022/442,080
2022/526,460
2022/614,380
2022/71,360
2022/81,730
2022/965,850
2022/1021,320
2022/1120,500


直近1年間の月次の勝率は100%と極めて安定している。

実際の注文方法


取引ツールはエクセルを使用し、楽天マーケットスピードのRSS機能を組み込むと、自動でデータをエクセルに取り込んでくれるので、日々のデータ入力は不要。

※取引ツール(エクセル)を使用の際は、楽天マーケットスピード2RSSのインストールが必要です。
楽天証券に口座をお持ちの方は、無料で楽天マーケットスピードのRSSを使用できます。
詳しくはこちら

https://marketspeed.jp/ms2/

月曜~金曜の7時(夏時間は6時)に、エクセルの売買サインを確認、順張りなら新規の逆指値注文、逆張りなら新規の指値注文とロスカット注文を同時に入れる(イフダン注文)。

決済は値幅による利益確定はしない。利益は大きく伸ばし、ロスカットに掛からなければ、翌朝の6時(夏時間7時)に決済する。

イフダン注文とは、
『IFD注文』(イフダン)とは、新規の注文と、その注文に対する決済注文を同時に出せる注文方法です。 現在の価格からの注文は指値・逆指値、その注文に対する決済は利益確定・損切り、それぞれの注文が出せるため、相場に合わせて使いわけられます。


注文の流れ

7時(夏時間は6時)にエクセルのサインファイルを開きます。

楽天RSSに接続すると自動で日足データが更新されます。

IFD(イフダン)注文を使い、「新規注文」と注文が約定した場合の「ロスカット注文」を同時に入れます。ロスカットに掛からない場合は、翌日の7時(夏時間6時)に決済するように時間決済注文を入れてポジションを決済させます。

新規注文とロスカット注文のプライスは、配布したエクセルのサインファイルに従ってください。
翌朝7時(夏時間は6時)までポジションを持ち越すスイングトレードで、ロスカットに掛からなければ、翌日の7時に全てのポジションを決済させます。

※このモデルは自動売買には対応しておりません。


推奨証券会社

イフダン注文と時間指定決済注文ができる証券会社をお勧めします。


複利運用で夢を見る♪

運用の醍醐味は何と言っても複利運用。「Pの公式」を使った複利運用なら、シュミレーション上では、30万円から始めた資金がシステマチックな資金管理で2億5,600万円にまで増えたことになる。


スタート時に3万通貨で始めたロットは、2022年11月現在で2,500万通貨まで到達。


参考に証券会社の1注文あたりの最大ロットを比較したサイトがある。ちなみにサクソバンク証券なら1注文あたりの最大ロットは2500万通貨までOKというから凄まじい結果になる可能性も十分あるかも。


複利運用で残高に合わせてガンガンにロットを上げていくと、途中で恐ろしい程のドローダウンに必ず遭遇する。

特に勝率は高いがペイオフレシオ(損益率)が低いものは、大きなドローダウンに巻き込まれやすく、複利運用には注意が必要だ。

ペイオフレシオは1以上あると、損小利大になり、この数字は大きい程、複利運用した際の安定感をもたらす。

今回のポンド円のペイオフレシオは「1.24」で、「勝ちトレード平均損益」が「負けトレード平均損益」を大きく上回っており、上記の複利運用においても、損益グラフはかなり安定しているのがわかる。

今回は上記の資金管理をシュミレーションできる「Pの公式・ライト版」のエクセルファイルを無料でご提供している。


ライト版では余分な機能を排除して、シンプルに1つのモデルのみに対応しているので、動作が軽く、誰でも簡単にリスク許容度に応じた複利設定を自由にシュミレーションできる。


【勉強会】ポンド円に特化したFXトレードモデル

以下の日程にて勉強会を開催します。

日時  2022年11月13日 13:00~14:30
場所  ZOOMオンライン(入室のID、パスワードを発行します)
料金  150,000円 

※当日オンラインご参加が出来ない方は、当日収録した動画をご提供します。


内容

モメンタムを利用した最適な順張りタイミングとは
値段の行き過ぎを利用した最適な順張りタイミングとは
資金管理「Pの公式・ライト版」を使ったシュミレーション方法


資料

運用モデルのエビデンス資料(エクセル)
売買用サインファイル(エクセル)
「Pの公式・ライト版」(エクセル)
説明資料(PDF)


必要な環境

配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
「楽天マーケットスピード2RSS」がインストールされている必要があります。楽天証券に口座を開設すると無料で使用できます。

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