往復ビンタの嵐に見舞われるドテンモデル

Last Updated on 2024年6月7日 by ぷーやん

日経平均先物の中長期でポジションを持つドテンモデルが往復ビンタの嵐に見舞われている。

直近では5連敗と散々な成績になっていて、買いポジションを取ると下がり、売りポジションを取ると上がるレンジ相場に翻弄されている。

24時間だけポジションを持つスイングトレードは逆に上手くトレンドに乗ることができ、こちらの方は過去の最高益を更新している状態で、ドテンモデルの損失をカバーしているが、いかんせんドテンモデルの往復ビンタが長く続くとメンタルも辛いものがある。

過去にどれぐらい多く往復ビンタが連続で発生したのかデータを取ると、過去には13連敗という記録がある。

ということは、現在の5連敗程度の往復ビンタは特に多いということはないのだが、やはりできるだけ往復ビンタは避けたいのが心情である。

過去の最大の往復ビンタの連敗は13回(2011年1月)

半導体関連の祭り相場の影響もあり、米国市場は一向に株価が下がる気配がなく、ナイトセッションの日経平均先物は米国相場の動きにつられるために、ショートポジションが次々と踏み上げられるという展開が続いている。

ロングポジションとショートポジションの損益の比較グラフを見ても、明らかに直近ではショートポジションの方が不利な展開が続いている。
(青がロングポジション、オレンジがショートポジション)

このグラフを見ると、ショートポジションは捨てて、ロングポジションだけのサインを取り入れた方がいいように見える。

しかしどう見ても現在の米国市場はバブル相場だと思うので、これからの大きな下落を取るためには、やはりショートポジションをスルーするというのは、大きな下落で儲ける機会損失を逃してしまう可能性もある。

判断はとても難しいところであるが、本来ドテンモデルと言うのは、どのような状況になっても淡々とロングとショートを繰り返す手法で、過去にはこのような往復ビンタの時期を数えきれないほど乗り越えてきた。

こういうマーケット環境が不利な時にトレードを続けるためには、資金管理をしっかりする必要があるのは言うまでもない。

新Pの公式を使った資金管理では、このような場面でも大きく資金を減らすことなく耐えることができるので、これからもしっかりと資金管理をしながら続けて行きたいところだ。

それにしてもこのお祭りはいつまで続くのだろうか?

PS
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