緊急事態宣言のコロナ相場でもVIX(恐怖指数)ETFでヘッジしてうまく機能する個別銘柄

緊急事態宣言のコロナ相場でもVIX(恐怖指数)ETFでヘッジしてうまく機能する個別銘柄

関東圏や大阪、福岡などの大都市圏でついに緊急事態宣言が出されることになったが、内容は海外の都市のロックダウンに比べかなり自由度が高いようで、今まで自治体が出していた自粛要請の延長戦上にある感じだ。

緊急事態宣言でマーケットはどうなるのか?

今までパチンコ屋が堂々と営業していたのが不思議な位で、朝のオープン前に店の前で行列を作って並んでいる客の姿が異様にも見えたが、緊急事態宣言でこういう光景もなくなることであろう。

コロナ相場の方は相変わらず値動きが大きいが、ザラ場で乱高下する動きがほとんどなくなってきたので、感覚的にはかなり落ち着いてきたような気がする。

一時期、株の下落と一緒に債券も金も売られていたが、この動きも従来の動きに戻りつつある。

米国10年債の金利は一旦急上昇したけど、最近少し落ち着いてきたよう

先日はZOOMを使って初めてオンラインで勉強会を開催した。何でも初物はやはりスムースに行かないが、何とか無事に終わることができた。

緊急事態宣言のコロナ相場でもVIX(恐怖指数)ETFでヘッジしてうまく機能する個別銘柄

恐怖指数VIXのETFをヘッジに使う勉強会で、VIXが如何にコロナ相場のような乱高下する相場に有効であるかをお教えした。

VIXと先物・個別株を組み合わせて複数銘柄を検証できるツールをご提供したので、このツールを使って自らVIXでヘッジしたトレード戦略を好きなだけ量産することができるだろう

僕の方でもVIXでヘッジした銘柄をいくつか検証してみたのでご紹介しよう。

ここでご紹介するのはほんの一例で、東証1部銘柄だけでも1000銘柄以上あり、勉強会でご提供したツールをお持ちの方は、ご自分でもいろいろと検証する事で、この他にいくらでもお宝銘柄を見つけることができるだろう。

抽出条件は、最大ドローダウンが10%以下で平均年利が10%以上ある銘柄。
検証期間 2014年~2020年4月6日現在

※グラフの見方
上段 個別株の株価推移
下段 VIXでヘッジした損益推移
リスク資金  相場の変動によりリスクに晒されるお金
購入資金   株を購入する為の資金(証拠金)でリスクが無いお金
投資資金   リスク資金+購入資金の合計で、運用するのに必要なお金

5201 AGC(株)

損益193,236
勝ち743
負け683
勝率52.1%
MDD-15,700
PMレシオ12.3
#レシオ0.09
月数74
リスク資金157,000
購入資金40,918
投資資金197,918
平均年利15.8%

4631 DIC(株)

損益198,606
勝ち729
負け693
勝率51.3%
MDD-19,720
PMレシオ10.1
#レシオ0.09
月数74
リスク資金197,200
購入資金36,951
投資資金234,151
平均年利13.8%

5020 JXTGホールディングス(株)

損益253,899
勝ち742
負け691
勝率51.8%
MDD-21,212
PMレシオ12.0
#レシオ0.10
月数74
リスク資金212,120
購入資金44,708
投資資金256,828
平均年利16.0%

9613 (株)NTTデータ

損益215,776
勝ち755
負け661
勝率53.3%
MDD-18,380
PMレシオ11.7
#レシオ0.10
月数74
リスク資金183,800
購入資金43,697
投資資金227,497
平均年利15.4%

9437 (株)NTTドコモ

損益273,656
勝ち785
負け739
勝率51.5%
MDD-20,366
PMレシオ13.4
#レシオ0.10
月数74
リスク資金203,660
購入資金51,236
投資資金254,896
平均年利17.4%

3436 (株)SUMCO

損益245,266
勝ち756
負け670
勝率53.0%
MDD-11,380
PMレシオ21.6
#レシオ0.10
月数74
リスク資金113,800
購入資金51,666
投資資金165,466
平均年利24.0%

5332 TOTO(株)

損益315,556
勝ち831
負け679
勝率55.0%
MDD-18,140
PMレシオ17.4
#レシオ0.10
月数74
リスク資金181,400
購入資金58,085
投資資金239,485
平均年利21.4%

6645 オムロン(株)

損益238,014
勝ち745
負け672
勝率52.6%
MDD-14,505
PMレシオ16.4
#レシオ0.10
月数74
リスク資金145,050
購入資金61,278
投資資金206,328
平均年利18.7%

2801 キッコーマン(株)

損益254,987
勝ち817
負け697
勝率54.0%
MDD-21,420
PMレシオ11.9
#レシオ0.09
月数74
リスク資金214,200
購入資金61,936
投資資金276,136
平均年利15.0%

3405(株)クラレ


損益235,826
勝ち742
負け674
勝率52.4%
MDD-18,810
PMレシオ12.5
#レシオ0.10
月数74
リスク資金188,100
購入資金40,702
投資資金228,802
平均年利16.7%

4902 コニカミノルタ(株)

損益236,456
勝ち738
負け691
勝率51.6%
MDD-18,080
PMレシオ13.1
#レシオ0.09
月数74
リスク資金180,800
購入資金43,346
投資資金224,146
平均年利17.1%

1721 コムシスホールディングス(株)

損益264,576
勝ち737
負け682
勝率51.9%
MDD-14,670
PMレシオ18.0
#レシオ0.11
月数74
リスク資金146,700
購入資金41,450
投資資金188,150
平均年利22.8%

2月に入り、世界中のコロナ感染による影響で相場は乱高下し、ほとんどのヘッジファンドが大きな損失を被る中、VIXでヘッジした株は全く影響を受けないばかりか、むしろ大きく利益を叩き出しているのがわかる。

VIX(恐怖指数)ETFを使ってヘッジする取引にご興味のある方はこちらまで

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