緊急事態宣言のコロナ相場でもVIX(恐怖指数）ETFでヘッジしてうまく機能する個別銘柄

Last Updated on 2020年6月29日 by ぷーやん

関東圏や大阪、福岡などの大都市圏でついに緊急事態宣言が出されることになったが、内容は海外の都市のロックダウンに比べかなり自由度が高いようで、今まで自治体が出していた自粛要請の延長戦上にある感じだ。

緊急事態宣言でマーケットはどうなるのか？

今までパチンコ屋が堂々と営業していたのが不思議な位で、朝のオープン前に店の前で行列を作って並んでいる客の姿が異様にも見えたが、緊急事態宣言でこういう光景もなくなることであろう。

コロナ相場の方は相変わらず値動きが大きいが、ザラ場で乱高下する動きがほとんどなくなってきたので、感覚的にはかなり落ち着いてきたような気がする。

一時期、株の下落と一緒に債券も金も売られていたが、この動きも従来の動きに戻りつつある。

米国10年債の金利は一旦急上昇したけど、最近少し落ち着いてきたよう
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先日はZOOMを使って初めてオンラインで勉強会を開催した。何でも初物はやはりスムースに行かないが、何とか無事に終わることができた。

恐怖指数VIXのETFをヘッジに使う勉強会で、VIXが如何にコロナ相場のような乱高下する相場に有効であるかをお教えした。

VIXと先物・個別株を組み合わせて複数銘柄を検証できるツールをご提供したので、このツールを使って自らVIXでヘッジしたトレード戦略を好きなだけ量産することができるだろう

僕の方でもVIXでヘッジした銘柄をいくつか検証してみたのでご紹介しよう。

ここでご紹介するのはほんの一例で、東証1部銘柄だけでも1000銘柄以上あり、勉強会でご提供したツールをお持ちの方は、ご自分でもいろいろと検証する事で、この他にいくらでもお宝銘柄を見つけることができるだろう。

抽出条件は、最大ドローダウンが10％以下で平均年利が10％以上ある銘柄。
検証期間　2014年～2020年4月6日現在

※グラフの見方
上段　個別株の株価推移
下段　VIXでヘッジした損益推移
リスク資金　相場の変動によりリスクに晒されるお金
購入資金　　株を購入する為の資金（証拠金）でリスクが無いお金
投資資金　　リスク資金+購入資金の合計で、運用するのに必要なお金

5201 ＡＧＣ(株)

4631 ＤＩＣ(株)

5020 ＪＸＴＧホールディングス(株)

9613 (株)ＮＴＴデータ

9437 (株)ＮＴＴドコモ

3436 (株)ＳＵＭＣＯ

5332 ＴＯＴＯ(株)

6645 オムロン(株)

2801 キッコーマン(株)

3405(株)クラレ

4902 コニカミノルタ(株)

1721 コムシスホールディングス(株)