Last Updated on 2021年3月22日 by ぷーやん
国債と聞くと資産形成の目的で長期保有する投資家がほとんどだと思うが、この銘柄は実はデイトレに向いているかもしれないというのが今回の記事の内容である。
国債発行額の約半分を買っている日銀は、長期金利が少しでも上がれば破綻の危機にある。
今は力ずくで金利を押さえているが、米国金利がじわりじわりと上昇を続ける中、日本にも金利上昇圧力が掛かるのは必至だ。
日銀が破綻すると日本銀行券の信用はゼロになり、文字通り紙切れとなる。
銀行口座に10億円あっても一瞬にして貧乏人になるという、想像しただけで恐ろしい世界である。
個人国債は相変わらず人気のある金融商品の一つだが、こんな恐ろしいダイナマイトのような債権を喜んで買う人の気が知れないが、みんな大丈夫だろうか？
お腹の周りにグルグルと巻き付けている国債ダイナマイトが爆発した時、あなたは一気に吹き飛んでしまうことになるのだ。
そんなに恐ろしい国債なら、買わずに暴落を狙って空売りすればいいと思うのは自然な考えだろう。
IG証券なら個人でも日本国債のCFDを使ったトレードができるので誰でも空売りすることは可能だ。
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CFDというのは結構スプレッドが大きく、ポジションを保有している期間の金利負担も大きいので、実際に長期保有するにはなかなか難しいところもある。
近い将来、国債が暴落するとわかっていても、それが「いつ」なのかは誰にもわからない。
CFDや先物のようなレバレッジをかけた商品というのは、その「いつ」がわからないことには、保有期間が長引けば長引くほど、ポジションと逆の動きをした場合の含み損が大きくなり、最悪は証拠金不足でポジションを損切りする羽目になる。
「いつかは暴落する」とわかっていても、レバレッジや金利負担のせいでポジションを維持できなければ意味がないので、実際に暴落のXデーがわかない限り、長期で空売りを続けるのが難しいのはこういう理由があるからである。
日本国債はこのような値動きをしている（2010年～）
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いつ爆発するかわかない債券にしては、右肩上がりに絶好調に伸びている（笑）
このチャートは2010年からのものだが、もし「すぐにでも国債暴落が来るぞ！」と、2010年から空売りしていたら、とっくに破産している羽目になる。
やはり暴落の時期がわからず長期に空売りを仕掛けるのはかなり危険なことがわかる。
そこで国債をデイトレなどの超短期で売買することはできないのかと考えてみた。
国債をデイトレ銘柄の対象にするなどと考える変わった人はほとんどいないと思うが、僕は自他ともに認める変人なので、国債であろうがなんであろうが、デイトレしたらどうなるだろう？と自然と考えてしまう。
そうしたらこれがビンゴ！で、「んんん？」とこれまた何やら良さげな検証結果が出たではないか。
IG証券で日本国債のCFDを取引すると、スプレッドが8ティック発生するので、スプレッドコストを差し引く必要が あるが、それを考慮してもちゃんと右肩上がりになってしまう。
「うーん、なんでかな？ なんかまた落とし穴があるのかな？」と必死で検証データの穴を探しているのだが、まだ見つかっていない。
このモデルは、勝率60.7％、年利53％という数字なんだが、数字だけ見るとなかなかスゴイ。
が、まだやるかどうか悩んでいる・・・
今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
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