相場は僕のATM!?

トレードモデルにおける「買いと売りの利益」の対称性とは

人間の顔の非対称性について、以前こんなことをフェイスブックに投稿した。

これをトレードモデルに置き換えた場合、対称性とは、ロングとショートポジションから得られる損益ということになる。

そしてロングとショートポジションから得られる損益は対称性が望ましい。

つまりトレードモデルにおいては、対称性というのは極めて重要な要素と考えている。

逆に非対称のモデルの場合、ロングかショートどちらかにバイアスが掛かっている状態であり、これはマーケットの一時的な期間の隔たりにより、偶然にそうなっただけの公算が大きい。

そういう理由から、僕はトレードモデルを開発する場合は、極力、ロングとショートの利益の対称性が大きい事を確認するようにしている。

例えば、日経平均先物の株価の推移(2007年~)をグラフにしてみるとこうなる。

全体的にみると、相場は上昇しているように見え、このようなマーケットでトレードモデルを作った場合に、ロングのバイアスが強くかかったモデルを作りがちになる。

ロングかショートかどちらかにバイアスがかかったモデルというのは、未来の相場環境においては不透明な点も多く、上のグラフのように上昇トレンドの値動きの場合、ロングにバイアスが強くかかったモデルは再現性において懐疑的にならざるを得ない。

今までは上昇に見えたマーケットも、今後一転して下落トレンドがでる可能性も十分あるからだ。

一方で、同じ日経平均先物を対象にしたスイングトレードモデルの場合、ロングとショートから得られる利益の対称性は以下のようになっている。

ロング、ショートのどちらか一方にバイアスが掛かっておらず、極めて対称性の強い損益構造になっているのがお分かりになるだろう。

人間は対称性に美しさを感じると言われる。

トレードモデルも対称性に美しさを感じるのは同じだし、何より大きな安心感がと安定感がある。

【勉強会】スイングトレードモデル・自動売買

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