相場は僕のATM!?

スイングトレードモデルを米国のセクターETFに応用してみる

スイングトレードモデルについてのご質問を頂いたので、回答を兼ねてシェアしようと思う。

以下、ご質問の内容


ぷーやんさん

お久しぶりです。●●と申します。
過去何度か勉強会に参加させて頂いたことがあります。
転勤族なのでまた転々とし、今は●●に居ます。

私は昨日かなり迷ったのですが、ワクチンを受けてきました。
職場の暗黙の圧力や、実家からの説得に屈した形です。(悔しい)

スイングトレードモデルの記事を拝読致しました。

私は先物225フラットモデルを長らく回していましたが、
今年の不調で残念ながら7月に力尽きて退場してしまいました。

最近流行りのファンド投資などもやってはいるのですが
あまりにも退屈かつ気の遠くなる運用で、ちっとも面白くありません。
私は孫世代に資産を残すという感覚が希薄です。
やはりリスクはあっても、現役世代で手にとれる形を実感できる方が性に合っていると感じています。

ぷーやんさんといえば逆張りでしたので、スイングトレードと聞いて「あれっ!?」と思いました。
面白そうなので、申し込もうか迷っています。

このスイングトレードモデルについて教えてください。

・米国のセクターETFでも応用可能でしょうか
 個別株同様に週末の金曜日には決済するやり方で可能ですか

・Pの公式ファイルの最新版も欲しい
 2017年1月時点のver1.8なら持ってます。

宜しくお願いします。


スイングトレードモデルは基本は日経平均先物を対象として開発したものだが、既にブログでも書いたように、個別株や仮想通貨、海外の株価指数などにも応用が可能だ。

ビットコインのトレード例
イーサリアムのトレード例
米国S&P500のトレード例

今回、米国のセクターETFという少々マニアックな?銘柄に対して、スイングトレードモデルの応用が可能かどうかについてのお問い合わせがあったので、検証をしてみることにした。

米国のセクターETFというのは、米国株は11種のセクターに分類されおり、セクター別に投資できるETFが存在している。

景気と金利などによって、成長するセクターが変わるので、波に乗って投資する際にセクター別のETFは役立つと言われている。

米国のセクターETFについてはこちらに詳しいサイトがあるのでご参考にどうぞ。

米国のセクターは以下のように分類されており、米国株のセクターETFを取り扱う主な会社はバンガード社とステート・ストリート社の2社あるが、今回はステート・ストリート社が取り扱う8つのETFにて検証を行った。

セクターバンガードステート・ストリート
情報技術VGTXLK
一般消費財VCRXLY
ヘルスケアVHTXLV
生活必需品VDCXLP
素材VAWXLB
公益VPUXLU
資本財VISXLI
通信VOXXLC
不動産なしXLRE
金融VFHXLF
エネルギーVDEXLE

検証期間 2014年~2021年8月現在
モデル スイングトレードモデル
時間軸 週足(月曜日に新規注文を入れて、金曜日の終わりで決済)
単位 米ドル

注意事項
日本の証券会社で買えるETFは、買いのみで空売りはできない。
検証における空売りの損益は参考

一般消費財(XLY)

LS
損益4486-43
勝率41.3%60.1%42.5%
SR0.060.131-0.059
期待値0.10.3-0.1
MDD-15
PMレシオ2.86
最大損失-2

ヘルスケア(XLV)

LS
損益874,004-3,917
勝率42.0%60.5%43.7%
SR0.000.082-0.079
期待値0.213.1-13.3
MDD-2,202
PMレシオ0.04
最大損失-136

公益(XLU)

LS
損益-1216-28
勝率35.8%56.1%41.8%
SR-0.040.048-0.082
期待値-0.00.0-0.1
MDD-26
PMレシオ-0.45
最大損失-1

生活必需品(XLP)

LS
損益223-21
勝率43.5%54.7%44.5%
SR0.010.100-0.082
期待値0.00.1-0.1
MDD-24
PMレシオ0.09
最大損失-1

情報技術(XLK)

LS
損益2868-41
勝率37.4%59.8%38.1%
SR0.050.118-0.071
期待値0.10.2-0.1
MDD-23
PMレシオ1.19
最大損失-2

資本財(XLI)

LS
損益1043-34
勝率40.0%59.4%43.0%
SR0.020.094-0.067
期待値0.00.1-0.1
MDD-16
PMレシオ0.60
最大損失-1

金融(XLF)

LS
損益-24-6
勝率35.3%54.5%44.3%
SR-0.010.023-0.032
期待値-0.00.0-0.0
MDD-6
PMレシオ-0.25
最大損失-0

素材(XLB)

LS
損益342410
勝率51.8%54.7%47.8%
SR0.120.1460.052
期待値0.10.20.1
MDD-11
PMレシオ2.94
最大損失-2

総評

ほとんどのセクターETFのベンチマークが右肩上がりで上昇していることもあり、スイングトレードモデルは、買いにバイアスがあり、売りはマイナスになっている。

買いと売りの損益のバランス(対称性)から言えば、セクターETFに関してはあまりバランスが良いとは言えない。

買いのみに関しては有効性があるが、売りに関してはモメンタムが続かないようで有効性は認められなかった。

ちなみにすべてのセクターの買いトレードを合計した結果はこちら

損益306
勝率58%
SR0.12
MDD-100
PMレシオ3.1

少々振れ幅が大きいが、一応及第点ではないだろうか。

ご参考までに。

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