相場は僕のATM!?

【海外株価指数】S&Pのデイトレード検証

順張りモデルを使って海外指数を検証し、どのくらい有効性があるのかを調べてみる。

今回は日本の証券会社でも取引可能な海外指数である米国S&P500をご紹介。

S&Pは、ダウ・ジョーンズ・インデックスが公表している米国の代表的な株価指数の1つで、ニューヨーク証券取引所、NASDAQ等に上場している企業から代表的な500銘柄を時価総額で加重平均し指数化している。

そのため、S&P500に連動するファンドに投資すれば、アメリカの主要企業500社へ投資しているのと同じ効果が期待できる。

S&P500指数は米国株式市場の時価総額の約80%を網羅しているため、この指数をみるだけで米国の相場全体の動向を表している極めて重要な指数だ。

まずは2006年からのS&Pの推移を見てみよう。

2006年に1273ポイントだったが、2021年9月現在4524ポイントまで上昇し、上昇率は+255%であった。

さすが世界を代表する株価指数である。

現在の積立型の資産運用は、このS&P500に連動するETFが大変人気で、この右肩上がりのグラフを見れば誰でも安心して投資できるのもわかる。

今回はこのS&P500の株価指数を毎日デイトレしたらどうなるかという検証である。

積立投資の場合は買いだけなので、当然マーケットの下落時には大きく運用資産を減らすことがあるが、1日の中で勢いのあるタイミングを狙ったポジションを取り、その日のうちに決済してしまうデイトレードなら、買いだけでなく売りからもエントリーできる。

つまりその日が上昇で始まるか下落で始まるかで、買い又は売りのポジションを持つので、暴落相場においても大きな損失をヘッジできるのが最大の強みだ。

それでは2006年~2021年9月現在の順張りモデルを使った場合の結果を見てみよう。

青が買いポジション、オレンジが売りポジションの損益だ。

この間、マーケットはほぼ右肩上がりだが、デイトレした場合は買いも売りもほぼ同じ収益になっていることがわかる。

その結果、買いと売りを合計した損益曲線はかなり綺麗な右肩上がりになっている。

仮に2006年にS&Pを100株保有し続けていた場合、現在+325,063ポイント稼ぐことができたが、デイトレした場合は、なんと+600,852ポイントまで増えたことになる。

デイトレの方は約2倍もの損益を上げ、比較すると大きな大きな差になっている。

100株を保有し続けた場合と毎日100株のデイトレを繰り返した場合の比較

そして驚きは2007年からの年間の負けが1回もなく、年次の勝率は100%である。

うーん、このモデルはS&P500にもめちゃめちゃ使えるではないか。

実際にトレードする場合は、楽天証券なんかだとS&P500の先物がリアルタイムでトレードできるので、日本に居ながらでもやろうと思えばできそうだ。

ちなみに手数料コストは一切考慮していないのでその辺りは割り引いて考える必要はありそうだが、それでも十分米国マーケットで戦える感じがする。

現在は右肩上がりのS&Pだが、今後は大きな下落の調整が必ず訪れるであろう。

下落時にひたすらポジションを持ったまま耐え忍ぶのではなく、売りポジション切り替えて利益にすることが出来る優位性は極めて大きいのではないだろうか。

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