Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん
225先物のデイトレ―ドしているトレーダーは多いと思うが、月末の買いはやらない方が良さそうだという検証結果が明らかになった。
1日で売買を完結させ、翌日にポジションを持ち越さないデイトレードは、時間というリスクを極力排除したトレード方法として多くの投資家が好んで行う運用方法の１つだ。
多くのトレーダーは、自分の売買ルールを持っており、そのルールに従って新規にポジションを建てたり、手仕舞いを行う。
デイトレードと言ってもまさにやり方は千差万別で、1日のうちに何度も売買を繰り返すスキャルピングから、寄り付きでポジションを持ち、大引けで決済するいわゆる寄り引けトレードまである。
今回の記事は、寄り引けのデイトレードを行っている人には、とても参考になるのではないだろうか。
多くのトレーダーはプライスアクションを基に売買戦略を立てる人が圧倒的だろう。
プライスアクションとは、プライス（値段）のアクション（動き）。
つまり「値動き」そのものを分析して、チャートに刻まれた投資家心理を読み解き、相場状況を判断していく 。
しかし今回の検証はプライスアクションではなく、もっと単純な方法だ。
その単純な方法とは、「営業日と相場の動きに何らかの関係性があるのではないか？」という思い付きから考えたもので、そこから明確な傾向を見ることができた。
ここで言う営業日とは、月末を１としそこから月初に遡り２、３，４と増やしていく。
月により営業日数は違うが、月初が一番数字が多く、21とか22とかになる。
これは225先物の1日の値動きを、営業日別に表したもので、営業日により値動きの傾向があるのがわかる。
（2006年～2021年9月現在）
↓
では、この中から一番下落する営業日はいつだろうか？
答えは月末である。
↓
なかなかの下げっぷりだ。
ではなぜ月末に大きく下がるのかと言うと、これにはおそらく株式市場が大きく影響していると思われる。
株の場合、株主優待や配当金を受け取るには、権利付き最終日までに株を保有しておく必要があり、この日までに株主になることで、月末の権利確定日になると、株主優待や配当が得られるようになっている。
つまり権利付き最終日まで株を買い、配当の権利を得れば、もうその株を持つ必要がないので、すぐに売ってしまうという流れが出来ており、それが月末の先物の値動きにも影響してるのかもしれない。
ただ闇雲に、「月末が下がるのであればショートを仕掛けましょう」と単純に言うつもりはなく、あくまでもそういう傾向があるということを知っておくと良いということだ。
例えば225先物のスイングトレードモデルを使っている人なら、月末にロングのサインが出ても無視し、ショートのサインだけに従うことで、大きな負けトレードを避けることができ、結果的にトレード成績が良くなることが期待される。
↓
スイングトレードモデルを使った検証で、青がショート、オレンジがロングポジションによる損益だが、見事にワニの口のように上下に開いている。
ロングのサインを捨てることで、負けトレードを大きく減らせることは、何よりも運用モデルの安定につながるので、こうした月末の傾向は知っておいた方が良いだろう。
有効な運用モデルがあれば、こうした営業日などの傾向を知ることで、それ自体が強力なフィルターとなるのである。
少しでもご参考になれば幸いだ。
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