Last Updated on 2022年1月30日 by ぷーやん
株や先物は取引時間が決まっており、マーケットが閉まってから翌営業日に取引開始されるまでに、価格の空間が生まれる。
いわゆる窓というもので、特に株式などはこの窓がほとんど毎日発生する。
NY時間の相場が強いと、翌営業日の日本市場は大きく窓を上に空けて寄付き、逆にNYが暴落すると大きく下に窓を空けて寄り付くことが多い。
この特徴のある窓だが、一般的には窓は埋められる確率が高いとされているが、実際に日本株や先物などを大量に検証した結果、その日のうちに窓を埋める確率は50％以下であった。
数日から数週間かければ窓が埋まる確率はもっと高くなるだろうが、あまり長く時間がかかるのであれば、窓埋めの戦略としてはあまり使えない。
窓空きのタイミングは、前日の大引けから翌営業日の寄り付き以外にもある。
225先物にはナイトセッションというのがあり、日中の15：15～16：30までは一旦取引は中断され、取引されない空白の時間が生まれる。
この空白の時間が窓となり、15：15～16：30のわずか75分の間に価格が上下に動く。
さて、折角窓が空くタイミングがあるので、これを何かしら使えないかと調べてみると、225先物のナイトセッションに発生した窓は実に80％以上の確率で翌日のナイトセッションの取引時間終了までに窓が埋まるようだ。
これは窓埋めとしてはかなり確率の高いタイミングに入る。
株式など前日終値から翌日の寄り付きにかけて発生する窓埋めの確率は50％未満なのに比べると、この確率はかなり驚異的である。
興味のある方はより深く検証してみると、もっと面白い事がわかるだろう。
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