Last Updated on 2023年1月4日 by ぷーやん
直近の225先物のナイトセッションのモデルがかなりうまくいくのでご紹介しようと思う
ナイトセッションが始まった当初は流動性が低く、値段の付き方の隔たりが大きいのでデータの信頼性に欠け、ナイトセッションに関しては安定したモデルの開発が難しくまともな検証が難しかった。
終了時間も20時、23時、3時、5時30分と少しずつ延長され、現在の朝の6時終了になったのは、2021年9月だ。
ナイトセッションが朝の5：30まで延長した2017年からのデータを使った検証では、後半の期間までは見事な右肩下がりで、全くダメだなと思っていたら、後半から猛烈に巻き返した。
2017年～2022年6月現在
↓
急に成績が良くなった時期は、2021年9月に入ってからだ。
どうして2021年9月から急に成績が良くなったのだろうか？
原因を分析したところ、ナイトセッションの終了時間が朝の６時まで延長された時期と重なっている。
この延長時間以外に大きな変化をもたらす要素が見つからなかったので、どうやらこの延長時間が何らかの影響を及ぼしている可能性がある。
流動性が増したのか、アルゴリズム取引が増えたのか、いずれにしてもこのタイミングを境に大きく相場環境が変わったことは確かだ。
2021年9月～2022年12月現在
225先物ミニ１枚
↓
| L損益 | S損益 | 計 | |
| 損益 | 368,000 | 385,000 | 753,000 |
| 勝率 | 66.2％ | 57.9% | 62.2% |
| SR | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| MDD | -80,000 | ||
| PMレシオ | 9.4 | ||
| 最大損失 | -41,000 | ||
| PR | 1.41 | ||
| 期待値 | 8,270 | 6,651 | 5,266 |
月次損益 ミニ１枚
↓
| 損益 | 累計 | DD | |
| 2021/09 | -20,000 | -20,000 | |
| 2021/10 | 4,500 | -15,500 | 0 |
| 2021/11 | 24,000 | 8,500 | 0 |
| 2021/12 | 70,000 | 78,500 | 0 |
| 2022/1 | 42,000 | 120,500 | 0 |
| 2022/2 | 168,500 | 289,000 | 0 |
| 2022/3 | 109,500 | 398,500 | 0 |
| 2022/4 | 79,000 | 477,500 | 0 |
| 2022/5 | 60,000 | 537,500 | 0 |
| 2022/6 | 73,000 | 610,500 | 0 |
| 2022/7 | -44,500 | 566,000 | -44,500 |
| 2022/8 | 68,000 | 634,000 | 0 |
| 2022/9 | 58,000 | 692,000 | 0 |
| 2022/10 | 2,500 | 659,500 | 0 |
| 2022/11 | 38,000 | 697,500 | 0 |
| 2022/12 | 55,500 | 753,000 | 0 |
今回開発したモデルはあくまでも直近（2021年9月～）の検証だが、勝率が極めて高く、安定性を表すシャープレシオも驚くくらい高い。
ロングとショートのバランスも絶妙で、ほとんど同じ損益になっている。
これを一過性の動きと見るか、相場環境が変わったと見るかは意見の分かれるところかもしれないが、このモデルは少なくとも現状の相場環境にはかなりフィットしている。
そしてこのモデルをPの公式を使って複利運用した場合の損益
↓
| 日別成績 | フラット | Pの公式 |
| 損益 | +592,000 | +28,267,000 |
| 勝ち | 54 | 54 |
| 負け | 26 | 26 |
| 勝率 | 67.5% | 67.5% |
| 総利益 | 898,000 | 41,974,000 |
| 総損失 | -306,000 | -13,707,000 |
| PR | 1.41 | 1.47 |
| 最長DD期間 | 58 | |
| 最大損失 | -41,000 | |
| 最大枚数 | 256 | |
| MDD | -58,000 | -6,117,000 |
| MDD％ | -11.5% | -38.9% |
| #レシオ | 0.419 | 0.276 |
| 損益率 | 118% | 5653% |
わずか10か月足らずで、50万円の資金がフラットで2倍、複利運用では56倍の2800万円オーバーに。
これほどまでに資金効率が良い理由は、ナイトセッション限定の割安証拠金にある。
通常の225先物ミニの証拠金が約15万円（2022年6月現在）に対し、ナイトセッション限定の証拠金は72,000円程度まで下がり、約半分の証拠金で取引が可能だ。
拘束される証拠金が少ない程、高いレバレッジ取引が可能になり、資金に対するパフォーマンスは向上する。
ナイトセッション限定なので、ナイトセッションの終了時間（朝６時）にポジションがある場合は強制決済させられるが、このモデルにおいては、ナイトセッションの引けで必ず決済するので、取引開始時に新規注文を入れておけば後は放置すればよく、かえって好都合なルールである。（松井証券）
スイング＋デイモデルに、ナイトセッションという違う時間軸を追加したポートフォリオもお勧めだ。
【ブラッシュアップ勉強会】225先物ナイトセッションモデル
225先物のナイトセッションに限定した運用モデルの勉強会です。
更に「Pの公式」で複利運用することで高いリターンが期待できます。
ナイトセッション限定の為、15万円から運用可能です。
トレンドフォロータイプのロジックで、ナイトセッションの終了時に決済します。
勉強会の内容
- エントリーロジック
- 騙しを避けるフィルターの設定
資料
- 運用モデルのエビデンス資料（エクセル）
- 発注用サインファイル（エクセル）
- ロジック説明ファイル（PDF)
- 売買方法説明（PDF)
※マイクロソフトのエクセルが必要です。
注文の流れ
ナイトセッション終了後（朝６時）に、エクセルのサインファイルにナイトセッション（16：30-翌朝6：00）の４本値を入力する。
ナイトセッション開始時（16：30）にサインに従い新規注文とロスカット注文を入れる
ナイトセッション限定口座を使えば、そのまま放置でナイトセッションの引け（6時）で自動決済される。（松井証券）
メリット
- ナイトセッション限定なので証拠金が通常の半分ですみ、資金効率が極めて高い取引ができる
- 勝率が高く少ない証拠金による資金効率も高いので、複利運用で爆発的に資金が増える可能性がある
デメリット
- 直近10か月の検証なので、一過性のものなのか、相場環境が本当に変化したのかの見極めが難しい。