Last Updated on 2022年7月12日 by ぷーやん
先物を使ったモデルを次々に開発している。
主力は225先物だが、今回はJPX日経400という株価指数を原資産とする先物を使ったデイトレードを新たに開発した。
JPX400はあまり馴染みが無いかもしれないが、日経平均株価やTOPIXなどの構成銘柄の偏りを排除し、マザーズなどの新興市場を含めた市場全体の値動きを表すためにできた指数だ。
『JPX日経400』は、東証1部、2部、マザーズJASDAQに上場する企業の中から毎期の業績や資本の効率的活用など、投資家にプラスとなる条件を満たした400社を選定した上で指数が特定の銘柄に偏らないよう、採用する銘柄の構成比率上限を1.5%を目安として調整している
https://www.sagabank.co.jp/unyou/toushin/saginsensei/vol21.html
JPX先物が上場したのが2014年。
まだ歴史は浅いが僕が検証したところによると、デイトレではなかなか優秀な成績になっている。
2014～2022年7月現在
↓
トレンドフォロータイプで、いくつかフィルターを入れて最適化している。
単位：１枚
| L | S | 損益計 | |
| 損益 | 392,000 | 468,500 | 860,500 |
| 勝率 | 57.7% | 53.3% | 56.5% |
| SR | 0.09 | 0.19 | 0.13 |
| MDD | -122,000 | ||
| PMレシオ | 7.1 | ||
| 最大損失 | -54,000 | ||
| PR | 1.11 | ||
| 期待値 | 841 | 1,936 | 1,300 |
ロングとショートのバランスも良い。
デイトレ限定なので証拠金が少額で済み、極めて高いレバレッジになる。
松井証券だと１日先物口座で証拠金が35,500円〈2022年7月現在）で、レバレッジはなんと48倍だ。
https://www.matsui.co.jp/service/fop/d-futures/margin/
世界でも先物取引のレバレッジが48倍で取引できるところはほとんど無く、かなり魅力的なマーケットだろう。
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