【投資手法】検証を行うバックテスト期間はどのくらいの期間がいいのか?

【投資手法】検証を行うバックテスト期間はどのくらいの期間がいいのか?

有効な売買ルールを作るために行うバックテスト。

悩ましいのは、どの程度の期間、バックテストを行うのが良いのかという疑問。

検証を行うバックテスト期間はどのくらいの期間がいいのか?

相場環境は常に変化しているので、直近の1年程度で十分という人もいるし、最低10年は必要という人もいる。

どれ位の期間が最適かというのは、結局のところ、その後の運用でうまくいっている人が採用しているバックテスト期間が良かろうということである。

僕の経験上は、やはりバックテスト期間は長ければ長いほど良いと思っていて、逆に直近の短い期間だけバックテストで最適化しても、フォワードではほとんどボロボロの結果で終わることが多い。

バックテスト期間とフォワードテストの関係

それでは、JPX先物のデータを使い、どの程度のバックテスト期間が、その後のフォワードに適しているのかを調べてみよう。

使用したファクターは、JPX前日比、NYダウ前日比、JPX出来高の前日比、の3つだけ。

それぞれの組み合わせを最適化し、フォワードテストのパラメータとした。

フォワード期間はすべて同じ期間(1年間)とし、その前のバックテスト期間のみ変動させる。

バックテスト1年→フォワード1年

バックテスト2年→フォワード1年

バックテスト3年→フォワード1年

バックテスト4年→フォワード1年

バックテスト5年→フォワード1年

結果は一目瞭然で、バックテスト5年が一番良かった。

使っているファクターを少なくして最適化を行った場合、バックテスト期間は長い方が、フォワード結果にも良い影響を与えている。

必要なのはバカみたいに単純な方法と、長期のバックテストだけ

つまりやることは以下の2つだけで十分だ。

  • 過剰な最適化を避けるため、売買ルールはシンプルにする
  • バックテスト期間は最低でも5年以上行う

小難しい事は一切やる必要はない、AIもいらない。

必要なのはバカみたいに単純な方法と、長期のバックテストだけである。

今日も、「相場は僕のATM!?」に来てくれてありがとうございます。
記事の下にある「ブログ村」のバナーをポチっとしていただくと、とても嬉しいです。

人気記事

経済危機を乗り越え25年間勝ち続ける先物投資法

【投資手法】日本株ロングショート戦略で安定した資産運用を目指す

旧ブログ(2019年10月以前の記事)