Last Updated on 2022年4月6日 by ぷーやん
４月から東証が再編され、
●プライム市場
●スタンダード市場
●グロース市場
の三つに再編された。
先物をメインにトレードしている者としては、Topix先物やマザーズ先物の対象の指数となる市場が消滅したことで、そこから派生する先物も消滅するのかどうか心配していた。
結果、Topixもマザーズも市場は無くなっても従来通りに存続することになり、派生するTopix先物、マザーズ先物も同様に存続することになった。
やれやれ、よかった、よかった。
しかし今回の東証の市場再編は、東京市場を魅力あるものにして世界中から投資を呼び込むのが狙いだったはずだが、結局、以前と何も変わらないままで、上っ面を少しお化粧しただけの何とも意味の無い市場再編に終わった感がある。
東証マザーズ指数構成銘柄についても、新市場にかかわらず、継続して東証マザーズ指数の構成銘柄となるので、今後も特に先物への影響はないと判断した。
https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/domestic/mothers-futures/index.html
そこで今回は、マザーズ指数を原資産としたマザーズ先物の投資手法をご紹介したいと思う。
【勉強会】マザーズ先物・オーバーナイト投資手法
225先物のスイング+デイモデルで採用しているブレイクアウト手法をベースに、いくつかのフィルターを入れて最適化したモデルで、こちらも安定した運用が期待できる。
2006年～のパフォーマンス（１枚あたり）
↓
| 買い損益 | 売り損益 | 合計損益 | |
| 損益 | 1,229,000 | 1,481,000 | 2,710,000 |
| 勝率 | 55.8% | 54.0% | 56.4% |
| SR（シャープレシオ） | 0.24 | 0.18 | 0.23 |
| MDD（最大ドローダウン） | -122,000 | ||
| PMレシオ（損益÷最大ドローダウン） | 22.2 | ||
| 最大損失 | -49,000 | ||
| PR（ペイオフレシオ） | 1.43 | ||
| 期待値 | 3,747 | 3,343 | 3,968 |
年次成績（１枚あたり、単位円）
↓
| 2016 | 102,500 |
| 2017 | 352,500 |
| 2018 | 630,000 |
| 2019 | 203,000 |
| 2020 | 863,000 |
| 2021 | 338,000 |
| 2022（４月現在） | 221,000 |
月次成績（１枚あたり、単位円）
↓
| 2016/07 | -4,000 |
| 2016/08 | 8,000 |
| 2016/09 | 44,000 |
| 2016/10 | -11,500 |
| 2016/11 | 7,500 |
| 2016/12 | 58,500 |
| 2017/01 | 22,500 |
| 2017/02 | -20,500 |
| 2017/03 | 42,500 |
| 2017/04 | 81,000 |
| 2017/05 | -17,000 |
| 2017/06 | 60,000 |
| 2017/07 | 36,000 |
| 2017/08 | 76,000 |
| 2017/09 | 56,000 |
| 2017/10 | 30,000 |
| 2017/11 | 12,000 |
| 2017/12 | -26,000 |
| 2018/01 | 34,000 |
| 2018/02 | 108,000 |
| 2018/03 | 18,000 |
| 2018/04 | 39,000 |
| 2018/05 | 64,000 |
| 2018/06 | 43,000 |
| 2018/07 | 69,000 |
| 2018/08 | 23,000 |
| 2018/09 | 47,000 |
| 2018/10 | 93,000 |
| 2018/11 | 157,000 |
| 2018/12 | -65,000 |
| 2019/01 | 81,000 |
| 2019/02 | 82,000 |
| 2019/03 | 5,000 |
| 2019/04 | -10,000 |
| 2019/05 | -6,000 |
| 2019/06 | 16,000 |
| 2019/07 | -43,000 |
| 2019/08 | 7,000 |
| 2019/09 | 23,000 |
| 2019/10 | 16,000 |
| 2019/11 | -20,000 |
| 2019/12 | 52,000 |
| 2020/01 | -2,000 |
| 2020/02 | 81,000 |
| 2020/03 | 212,000 |
| 2020/04 | 10,000 |
| 2020/05 | 105,000 |
| 2020/06 | 75,000 |
| 2020/07 | -76,000 |
| 2020/08 | 84,000 |
| 2020/09 | 239,000 |
| 2020/10 | 26,000 |
| 2020/11 | 41,000 |
| 2020/12 | 68,000 |
| 2021/01 | -25,000 |
| 2021/02 | 32,000 |
| 2021/03 | 141,000 |
| 2021/04 | 5,000 |
| 2021/05 | 4,000 |
| 2021/06 | -82,000 |
| 2021/07 | 28,000 |
| 2021/08 | 18,000 |
| 2021/09 | -7,000 |
| 2021/10 | 62,000 |
| 2021/11 | 116,000 |
| 2021/12 | 46,000 |
| 2022/1 | 113,000 |
| 2022/2 | 56,000 |
| 2022/3 | 45,000 |
| 2022/4 | 7,000 |
月次勝率78.6％、年次勝率100％とかなり安定したモデルだ。
トレード方法
8:45のマーケットの寄付き値を確認
↓
寄付き値から算出した買いと売りの逆指値を確認し証券会社に発注
↓
15：15分の大引けまでに未約定の注文をキャンセル
↓
翌朝8：45のマーケットの寄付き値で決済
※このトレード手法は自動売買の設定はないので、全て手動での注文になる。
トレード手法の特徴
このトレードの特徴は、決済を翌日まで持ち越すスイングトレードである。
利益の最大化を考えた場合に、いろいろな決済パターンを検証した結果、日中の大引けで決済するデイトードよりも翌日の寄り付きで決済する方が、はるかに大きなリターンを得られることがわかった。
デメリットとしては、大引けから翌朝までの持ち越しリスクがあり、ポジションと大きく逆の方向へ行った場合の損失が膨らむという点。
ただし、ザラ場中に買いと売りの逆指値注文が入ることにより両建てになった場合は、実質その時点でロスカットされることになる。
トレード資金の目安
証拠金+最大ドローダウン＝202,000円
内訳
証拠金 80,000円（松井証券、2022年4月5日現在）
最大ドローダウン 122,000円
資料
配布資料はエクセル形式になりますので、PCにマイクロソフト・エクセルが必要です。
- 運用モデルのエビデンス資料（エクセル）
- 発注用サインファイル（エクセル）
- 説明資料（PDF)
勉強会について
マザーズ市場は流動性が225先物程大きくないので、マーケットインパクトを考えて受講者数を5名限定とし、今回だけの限定公開。
日時 ４月10日（日）13:00-14:30
会場 ZOOMオンライン（後日入室IDを発行）※当日参加不可の方は後日動画配信
開場 12：50～
受講料 10万円
人数 5名限定（定員になり次第終了）
締め切り ４月８日（金）
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