【先物を使った資産運用】日経225先物は昼時間だけ売れば簡単に儲かる

【先物を使った資産運用】日経225先物は昼時間だけ売れば簡単に儲かる

日本のマーケットは「昼は下がる」というのは僕のブログを読んでいる人なら誰でも知っていると思う。

なぜ昼間は株価が下がるのか?

今日は、「毎日昼に日経225先物を売り続けたらどうなるか」という結果を書いてみる。

目次

  • 終値ばかり見ていると相場の本質が見えない
  • 日本のマーケットは昼は下がる
  • 日経225先物を昼に毎日売り続ける
  • NYダウ指数を先行指標にするとさらに成績が良くなる
  • NYダウが前日終値を更新した時だけ、225先物を売る

終値ばかり見ていると相場の本質が見えない

多くの人はマーケットの値動きを分析するときは、1日の終値を使う。

「今日の日経平均株価の終値は、前日よりも120円高い、22,500円でした」と毎日NHKニュースで流れるコメントも、必ず終値を基準にしている。

株のチャートというものは基本的に1日の終値の推移を現したものだから、これだけみると、相場はランダムで「値動きを予想するなど、とうてい無理な話だよな」と考えるのが普通だ。

例えばこれは日経225先物の終値の推移を現した値動き(1994年~2019年11月現在)

このチャートを見て、今後の値動きを予想するのは神以外は無理だろう。

国内株式のインデックス運用をメインにした投資信託は多いが、このチャートを見る限り、手数料が安いというメリット以上に、どみてもリスクの方が圧倒的に高いと思うのは誰が見ても明らかだろう。

アメリカ株のインデックス運用ならまだしも、お金を減らしたくなければ、国内株の投資信託にはくれぐれも手を出さないことを強くお勧めする。

NISAなど、金融庁のお墨付きがある投資信託が揃っているというだけで投信を買っている人も多いと聞くが、頭がどうかしている。

日本のマーケットは昼は下がる

日本のマーケットは「昼は下がる」というのは、何度も記事にしているので、僕のブログを読んでいる人なら誰でも知っていると思う。

相場の本質というのは、終値だけを追いかけているとランダムな動きに見えるが、昼と夜の値動きに分けることで、今まで気づかなかった大きな違いに気づくことができる。

では、早速、日経225先物の昼の値動きを見てみよう

終値を基準にあれこれ考えている人からみたら、このグラフはかなり衝撃的だろう

「えっ、昼は真っ逆さまに下がってるじゃん?」と改めて驚くはずだ。

なぜ昼は株が下がるのか?

金融緩和策で、日銀が日本株を買いまくっている現状ですら、日本で取引されている時間帯は株価が下がり続けているのである。

いろいろな意見があるが、マーケットが開いている昼は、いろんなところから、いろんな情報が入る。

グッドニュースやバッドニュースが入り乱れるが、人間はなぜか良い情報よりも悪い情報に影響を受けやすく、そのことがトータル的に人間心理にマイナスの影響を及ぼすという説が一番当たっているように思う。

そして世界の株式市場においても、日本と同様に、昼よりも夜に株価は上がる傾向があると言われている。

日経225先物を昼に毎日売り続ける

このグラフを見れば、誰でも昼の時間を利用した運用手法を簡単に思いつくはずだ。

そう、昼はひたすら売るのである。

これだけで難しい相場分析などしなくても、簡単に儲けることができる。

仮にこの昼ロジックを使って、過去25年間で運用した場合はどの程度のパフォーマンスになるのだろうか。

そこで1994年~2019年11月までの長期データを使い、以下のような運用ルールにて検証してみる

売りルール(昼)
8時45分に売り、15時15分に決済

上記の売買ルールで運用した場合の結果(1994年~2019年11月現在)ミニ1枚

  • 損益 +2,336,000円
  • 勝率 50.7%
  • 最大ドローダウン -504,000
  • 平均年利(リスク20%)+3.6%
  • 1日の最大負け -98,000円

実際に運用最大ドローダウンから算出したリスクを20%とした場合、504,000÷20%=2,520,000円程度の資金が必要にはなる(ミニ1枚あたり)

単純にこのままのルールで運用するには資金が結構必要になるが、このような単純なルールで利益が積み上がるというだけでスゴイことだと思う。

NYダウ指数を先行指標にするとさらに成績が良くなる

昼の売りだけに特化して、NYダウを先行指標に使うと、かなりリスクを抑えることも可能になる。

日本のマーマーケットはNY市場の影響を必ず受けるので、以下のようにNYダウを先行指標としてフィルターに使うことで、さらにパフォーマンスは向上する。

NYダウの先行指標とは、

NYダウが前日終値を更新した時だけ、225先物を売る

結果はこうだ

  • 損益 +3,348,000円
  • 勝率 52.9%
  • 最大ドローダウン -350,000円
  • 平均年利(リスク20%)+7.4%
  • 1日の最大負け -96,000円

利益が43%増加し、最大ドローダウンは34%も減少した。

この結果、平均年利(リスク20%)は、3.6%→7.4%と2倍になった。

NYダウを先行指標にすると、パフォーマンスは2倍になるのである。

松井証券の1日信用先物口座を開設すると、朝の取引前にスマホで注文を入れるだけで、同じトレードができるのでお勧め。

松井証券ではじめる株式取引

更にパフォーマンスを上げたい人には、225先物を使ったデイトレに特化したサイコロトレードがお勧め。

このデイトレ手法は、売りだけではなく、買いも行うトレード手法で、より多くのトレードチャンスがある。

買いと売りポジションの損益比較

このシステムは、デイトレには不利だとされる買いポジションでも、売りと同様に利益になるのがわかる。

更に詳しく知りたい人はこちらへ

【投資手法】日経225先物デイトレ手法【資産運用】

終値を繋いだチャートは誰もが見ているが、昼と夜の時間帯を区切ったチャートの見方をすると、相場の価格形成がいかに歪んでいるのかが理解できる。

株や先物は、FXにはない価格の歪が見つけやすいというのはこういうことだ。

今まで見ていたチャートを、ほんの1ミリずらしてみてみよう。

必ず新しい発見があるはずである。

まとめ

  • 日本のマーケットは昼は下がる
  • 日経225先物を昼に毎日売り続けると利益になる
  • NYダウが前日終値を更新した時だけ、225先物を売る
  • サイコロシステムを使うと、売りでも買いでも勝てる
  • 株や先物は、FXにはない価格の歪が見つけやすい

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