【投資手法】先物ロングショート戦略でPの公式を使うと4年半で元本が27倍になった

【投資手法】先物ロングショート戦略でPの公式を使ってみる

先日、トレード手法である「先物ロングショートver2」をバージョンアップした。

基本的にロットをフラット(枚数固定)の状態でバックテスト結果を掲載しているが、もっとギャンブル的なトレードをしたい人には、「Pの公式」という伝家の宝刀もご用意している。

「Pの公式」って何?という方はこちらを

先物ロングショート戦略でPの公式を使うと4年半で元本が27倍になった

先物ロングショート戦略は、もともと4つの指数先物(225、Topix、JPX、マザーズ)を組み合わせていたが、どうもマザーズ先物がシステム全体の足を引っ張っている状態になってきたので、マザーズ先物を外した3つの指数先物で組み直した。

ロングショート戦略の最大のメリットは、常にヘッジしているので、マーケット全体の影響を受けることなく、ロングとショートの銘柄間の価格の歪だけに焦点を絞ってポジションを取れることにある。

一方、常にヘッジしているということは、1銘柄のみにベットする場合に比べて単純に2倍の資金が必要なので、資金効率の面ではデメリットでもある。

特に個別株の場合は、信用取引を使ってもレバレッジが3倍程度なので、もう少しレバレッジを上げたロングショート戦略ができないものかと考えて作ったのが、先物を使ったロングショートだ。

デイトレに限定すると最大70倍以上のレバレッジも可能

あまり知られていないが、先物というのは、デイトレに限定すると驚くくらいレバレッジが高いトレードができる。

ちなみに松井証券の1日先物口座を使った証拠金とレバレッジは以下のようになる。

225先物ミニ 36,000円 レバレッジ 64倍
Topix先物ミニ 24,000円 レバレッジ 70倍
マザーズ先物 30,000円 レバレッジ 29倍
JPX400先物 21,000円 レバレッジ 72倍

(松井証券 2020年1月現在)  

松井証券 に口座を開いてみる

FXが人気なのはレバレッジが高いからだが、それでも現在のレバレッジは25倍程度のことを考えると、先物のデイトレというのは、いかにレバレッジが高い商品だということがわかるだろう。

先物ロングショート戦略でPの公式を使う

先物のデイトレがいかにレバレッジが高いかということが分かったところで、早速、先物ロングショート戦略でPの公式を使ったシュミレーションをしてみよう。

Pの公式は「リスク係数」というパラメータがあり、リスク許容度に応じた資金管理ができるので、ここではそれぞれのリスクに応じた損益の変化を見てみることにする。

スタート資金は40万円。Pの公式のリスク係数を変化させ、フラット(枚数固定)とPの公式(ロットを可変)の損益比較をしてみる。

リスク係数10%

日別成績フラットPの公式
損益540,500660,500
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-21.6%
損益率135%165%

リスク係数20%

日別成績フラットPの公式
損益540,5002,143,250
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-35.8%
損益率135%536%

リスク係数30%

日別成績フラットPの公式
損益540,5003,617,500
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-43.3%
損益率135%904%

リスク係数50%

日別成績フラットPの公式
損益540,5006,166,250
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-53.0%
損益率135%1542%

リスク係数70%

日別成績フラットPの公式
損益540,5008,164,000
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-59.7%
損益率135%2041%

リスク係数100%

日別成績フラットPの公式
損益540,50011,105,250
勝率53.0%53.0%
MDD%-12.2%-64.5%
損益率135%2776%

リスク係数に応じてMDD(最大ドローダウン)も比例して大きくなるが、損益は指数関数的に大きくなるのが分かる。

リスク係数100%は明らかにギャンブルだが、わずか4年半で元本が27倍という数字をみると、ちょっと心が揺れてしまう・・・

Pの公式を持っているあなた。チャンスですよ(笑)

先物ロングショート戦略ver2について

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