【投資手法】マーケットの非効率な部分を見つけることがトレーダーの仕事

マーケットの非効率な部分を見つけることがトレーダーの仕事

相場では非効率な部分でのみ利益をあげることができる。

大勢の頭の良い人たちがこの部分を探し回っているうえ、このような部分は発生してもすぐまた消えてしまう。

マーケットの非効率な部分を見つけることがトレーダーの仕事

トレーダーにとっての一番重要なことは、自分自身でこの非効率な部分を見つけ出すことができるようになるということだ。

毎年、何百兆円という資金がマーケットに投じられる。

順張り・逆張りを得意とするトレーダー、バイアンドフォールドのファンド、直感で勝負するデイトレーダーなど、何千というタイプのトレーダーや、僕のようなシステムトレーダーがいる。

これは、どのようなシステムや手法を使ったとしても、反対の取引をしたがる相手が必ず存在するということを意味している。

トレーダーは自分で開発したシステムを他人と共有することは基本的にしない。

トレーダーは自分で開発したシステムを他人と共有することは基本的にしない。

自分が必死で考えた有効なロジックを、みすみす他人に分け与えてしまうことが我慢ならないと思うからだ。

しかし、マーケットに対して自分とは違う角度で見ている他のトレーダーは必ずいる。

僕は積極的に他のトレーダーともシステムやロジックの話をするが、こうしたトレーダーと話しをしていると、「なぜ自分とは違うアプローチでポジションを取るのか?」、「なぜ自分とは違う場所を監視しているのか?」など自分が気づかなった事に気づかせてくれることがよくある。

人に与えると、それ以上に貴重な情報が入ってくるということを今までに何回も経験した。

穴熊トレーダーも結構だが、トレードの幅を広げるという意味では、他のトレーダーといろいろと情報を共有することが極めて大事なことだと思っている。

銘柄のポートフォリオではなく、システムのポートフォリオを組む

投資においてはポートフォリオという考え方がある。

一つのかごに卵を盛らずに、たくさんのかごに分散させなさいということは、あなたも聞いたことがあるだろう。

儲かりそうな個別株に投資するスタイルは、1銘柄に資金を集中することはしない。

もし全額投資した会社が倒産したら、投資資金が吹っ飛んでしまうというリスクは、まさに博打になるからだ。

だから投資家は、必ず相関の無い、複数の銘柄に分散投資したポートフォリオを作り、リスクを分散させている。

システムトレード場合は、相関性の無い銘柄ではなく、相関性の無いシステムに分散するシステムのポートフォリオを組むことが、リスクを分散させるための最善の方法だと思う。

マーケットはとても大きな世界で、その中には非効率な部分がたくさん潜んでいる。

そのたくさん潜んでいる「非効率という宝」の一つは、あなたが持っているのかしれない。

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