225先物デイトレシステムの改良バージョンのお知らせ

Last Updated on 2020年12月26日 by ぷーやん

今年2020年の3～4月に発生したコロナ相場による大暴落。

225先物デイトレシステムは暴落の影響をまともに受け、13年間無敗を続けていたモデルが今年はついに負け越しで終わりそうである・・

悔しいので今年の敗因を分析した結果、特に3月に発生した急激な大暴落に巻き込まれた傷が深く、この期間の損失だけで219万（ラージ1枚換算）吹き飛ばしている。

今年の現時点（12月9日）での損益は-175万円なので、このわずか9営業日の損失がそのまま年間の損失となってしまった計算だ。

思えば、この期間はマーケットが大混乱し、値動きが尋常でなく、上下に300～500円も上下するという、リーマンショックの相場でも見られなかったえげつない値動きだった。

値動きに方向性が全くなく上下にこれだけブレると、ロングであろうがショートであろうが、どちらも速攻でロスカットにされてしまうというカオス状態。

特に値動きの激しかったのは、3月9日～19日。

僕の中で魔の9日間と呼んでいるこの期間、トレードは1勝8敗で、負けは全てロスカットという壮絶な戦いだった。

元々、このモデルのロスカットは300円と深く、天変地異などの予想外のマーケットの異変に備えた場合のロスカット設定にしているのだが、この期間は予想外の値動きが連日9日間も襲ってきたのだからたまったものではない。

それまで順調だったモデルも、この魔の9日間により、多くの人が連日のロスカットに精神的に耐えられなかったのは想像に難しくない。

ほとんど掛からないロスカットに連日引っかかるのだから、日中でこういう値動きは僕も今までほとんど経験がなかった。

リーマンショックの時も値動きは凄まじかったが、その後のリバウンドも凄かったので、逆に大きく利益を上げることができたのが今回のコロナ相場との大きな違い。

今年のコロナの暴落はリーマンショックのようにすぐには急激なリバウンドが起こらず、まさに2番底、3番底まで急降下し、最後に地獄の床に「トン」と当たるまで落ちて行った。

やはり相場はいろいろな事が起こりえる。
経験上、頭では十分理解しているつもりだったが、それでも想定外の事がこんなに簡単に起こるのが相場なのだと改めて思い知らされた。

さて、このデイトレモデルを今後どうして運用しようかと考えていた。
2007年～2020年12月までの損益はこんな感じ
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直近の凹んでいるのが、今年2020年の損益になる。

年度別ではこんな感じ（ラージ1枚）
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毎年連勝を重ねていたモデルが今年ついに途絶えそうだ。

今年がイレギュラーだと割り切って、来年以降もこのままモデルを使い続けるという考えもあるが、今年のようなコロナ相場がまた再びやってこないという保証はない。

折角、マーケットのカオスを経験したのだから、今後はこの値動きも対策してモデルを改良するべきだと考え、100時間以上あれこれと改良のアイデアを検証していた。

分析の結果、大きく次の2つの点において改良することで、今年のカオスな市場でも大きな損失を避け、プラス収支に持っていく数字を出すことができるようだ。

上記の対策をしたのがこちら（2007～2020年12月）
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大きなドローダウンを回避することに成功し、今年2020年の損益は、現在のマイナス175万円から+34万円へとプラスで推移している。

年度別成績（ラージ1枚）
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