Last Updated on 2023年6月13日 by ぷーやん
取引日のアノマリーを本格的にトレード手法に取り入れたのは、おそらくラリー・ウィリアムズであろう。
ワールドカップ・トレーディング・チャンピオンシップの歴史において、1987年に年率１万パーセントという異次元のパフォーマンスを叩き出してぶっちりぎりの優勝をしたトレーダーだ。
The World Cup Trading Championships®
取引日のバイアスを利用したフィルターはTDMと呼ばれ、これ単体で使うことはないが、他のテクニカルやモデルと組み合わせることで、トレードの勝率を劇的に高めることを証明した。
TDMは特にインデックス指数などでバイアスが見られ、日経平均株価などを分析すると、取引日の傾向が面白いようによくわかる。
なかでも日経平均の月末の日中における値動きは特に有名で、このように一方的に下がる傾向がある。
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先程も言ったように、このアノマリーだけを単独で使うのではなく、取引日のアノマリーを利用して、他のエッジのあるモデルのフィルターとして使うことで、TDMは威力を発揮する。
例えばデイトレモデルの買いサインが月末に現れた場合は、この買いサインはスルーして、売りサインが出た時のみトレードすると勝率が極端に上がる。
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逆に月末にデイトレモデルの買いサインでトレードすると、勝率も成績も悪くなる。
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こうした取引日のアノマリーを見つけ、他のモデルのフィルターに使うことはなかなか良い作戦だと思っている。
しかしデイトレモデルで、次回の月末に買いサインが出たらどうしようか悩んでしまう。
アノマリーを信じてスルーするべきか？それとも素直にサイン通りにエントリーするべきか？
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