月末のアノマリーを利用したデイトレモデルのトレード例

取引日のアノマリーを本格的にトレード手法に取り入れたのは、おそらくラリー・ウィリアムズであろう。

ワールドカップ・トレーディング・チャンピオンシップの歴史において、1987年に年率1万パーセントという異次元のパフォーマンスを叩き出してぶっちりぎりの優勝をしたトレーダーだ。

The World Cup Trading Championships®

取引日のバイアスを利用したフィルターはTDMと呼ばれ、これ単体で使うことはないが、他のテクニカルやモデルと組み合わせることで、トレードの勝率を劇的に高めることを証明した。

TDMは特にインデックス指数などでバイアスが見られ、日経平均株価などを分析すると、取引日の傾向が面白いようによくわかる。

なかでも日経平均の月末の日中における値動きは特に有名で、このように一方的に下がる傾向がある。

先程も言ったように、このアノマリーだけを単独で使うのではなく、取引日のアノマリーを利用して、他のエッジのあるモデルのフィルターとして使うことで、TDMは威力を発揮する。

例えばデイトレモデルの買いサインが月末に現れた場合は、この買いサインはスルーして、売りサインが出た時のみトレードすると勝率が極端に上がる。

逆に月末にデイトレモデルの買いサインでトレードすると、勝率も成績も悪くなる。

こうした取引日のアノマリーを見つけ、他のモデルのフィルターに使うことはなかなか良い作戦だと思っている。

しかしデイトレモデルで、次回の月末に買いサインが出たらどうしようか悩んでしまう。

アノマリーを信じてスルーするべきか?それとも素直にサイン通りにエントリーするべきか?

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