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相場をATMにする投機的運用とは

運用には「投資」と「投機」の２種類あると言われている。見方が大きく分かれているが、このブログでご紹介している運用方法は一般的に「投機」と言われるものだ。「投機」と聞くと思わず「眉をひそめる」人も多いだろう。では「投 […]

QUICKの調査によると、8月の上旬の暴落の影響で、オルカンと米国株の ETF がそれぞれ設定以来最大の解約が出たらしい。これまで大人気だったオルカンと米国株 ETF であったが、やはり投資経験の浅い個人投資家にとっ

ナイトセッションからの動きが東京時間に入ると反対に動く傾向が続いている昨日の東京マーケットも、ナイトセッションからの反転の動きで、最近はこのパターンがほとんど定着している↓ 過去のデータを見てみると、日本のマーケットは

もうリーマンショックが可愛く見える程の恐ろしい値動きをしている現在の日本のマーケット金曜日の雇用統計ナイトは文字通りカオス相場になった↓ 上のグラブは金曜日の日経先物のナイトセッションの動きだが、この日は日本時間の21

8月の「ブラックマンデー2.0」の大暴落から1ヶ月後、再びマーケットに大激震がやってきた 1日で1000円以上など簡単に動く今のボラティリティの相場では、特に驚くこともなくなってきたが、特にNYマーケットで何らかの経済指

今日の日経の記事で、「順張りファンド　CTA苦戦　相場乱高下、4カ月連続損失CTA苦戦」との記事に目が留まった。最近の相場の乱高下で、順張りファンドは4カ月連続で損失を出していると言う。年初来からでもわずかプラス4%

8月の暴落ではそこそこの利益が出たが、暴落後はほぼ毎日のように相場が乱高下し、トレンドが続かない状態になっている特にナイトセッションから早朝までのトレンドの動きが、東京時間に入ると一転して逆方向へ走り出すパターンが頻発

市場での逆張り戦略は、トレーダーが一般的な流れと逆行してポジションを取ることで利益を得る手法だ。上の写真のおじさん、ダニエル・カールマンの「ファスト＆スロー」という本の中に、「平均回帰理論」と言うのがある。ダニエル・

投資の世界では、「順張り」か「逆張り」かという選択が一般的だった。めんどくさい事が嫌いな人は、基本的には相場は順張りが良いと思う・・・しかし、市場は予測不可能な動きを見せることが多く、どちらか一方に頼るだけではリスク

8月はブラックマンデー以来の大きな暴落で幕を開けたが、その後の相場は一転し、強烈なリバウンドで終わった。相場観に依存しないトレンドフォローモデルにとって、この大きなボラティリティは絶好の追い風となり、月次ベースで過去最