少額での投機なら仮想通貨のレバレッジ取引で夢を見るのも良い

今回は投資ではなく投機の話。

資産運用では投機はご法度である。

投資は良いが、投機はダメだ。絶対にダメだ。身を亡ぼすぞ。

と当たり前のように刷り込まれているが、そもそも全財産を投機に回せばそれは明らかにやってはいけない事だと思うが、少額のお小遣い程度なら投機とか全然OKでしょ。

少ないお金をいくつも分散して安定運用しているつもりになっている人もいるだろうが、ただでさえ少ないお金を更に分散させても、将来に増えるお金はたかが知れている。

少額で夢を見たいなら、一転集中の投資、いや一転集中の投機しかないと思うのだがいかがだろうか。

投機といえば必然的にレバレッジ取引になる。

国内で高いレバレッジを掛けてできる取引といえば、せいぜい先物取引位だろうか。

株の信用取引もレバレッジはせいぜい3倍程度だし、国内の仮想通貨は2倍までに抑えられている。

いくらバクチはダメだと言っても、仮想通貨でレバレッジ2倍というのはあまりにもやりすぎではないのか?

50倍でも100倍でも、きちんとリスク計算できる人ならレバレッジの倍率など全く問題ないのだが、世の中にはレバレッジの意味を全く理解せずに投機に走る人が多いので、ある意味ブレーキを掛けないとダメなのはわかるが、それでも国内の仮想通貨のレバレッジ2倍はあまりにも低すぎる。

海外取引所はレバレッジ100倍というところもあるが、最近、金融庁の監視が厳しくなり、日本居住者向けの海外ブローカーは軒並みに金融庁の圧力で、日本人向けのサービスを終了している。

まあ、探せばまだまだ海外口座で高いレバレッジ取引できるところもあるので、金融庁と追いかけっこをしながらやるしかない。

スイングトレードモデルでがっつりとハマりそうな仮想通貨・イーサリアムがある。

そこでイーサリアムを使って、どれくらいまでレバレッジを掛けてできるかをシュミレーションしてみた。

Pの公式を使うと、保守的な複利運用から、投機的な複利運用まで自由に設定できるのだが、ここではもちろん投機的な複利運用をやってみたいと思う。

まずはイーサリアムのチャートを見てみよう。

現在の価格は40万円前後。

最高は48万円まであったから、かなり最高値まで戻ってきた感じだ。

基本的にはビットコインとほぼ同じような動きをするが、スイングトレードモデルとしてはイーサリアムの方が若干相性が良いような感じだ。

値段がエントリー価格に達したら、毎回500米ドル分のイーサリアムを買うことにする。

今回は売りはせずに買いのみのエントリーにする。

理由は明確で、検証では売りよりも買いサインに従った方が圧倒的に儲かるからである。

こちらはイーサリアムの買い(青ライン)と売り(オレンジ)サインによる損益の違いを表したもので、これを見る限りは、売りサインは捨てて買いサインのみに絞った方が良さそうだ。

こちらの損益は、海外口座でレバレッジ取引をしたと仮定して、所定の手数料(成り行き注文、0.075%x2=0.15%)を控除済の価格なので、売りポジションは手数料分マイナスになっている。

ただし今後もこのような動きになるかは全くわからない。

そうならないかもしれないし、逆に売りエントリーの方が儲かるかもしれない。

あくまでも過去の確率論だけの話であるが、仮想通貨そのものが未来に渡り上昇を期待されている通貨でもあるし、大きく下落しても、その後何度も強力な押し目買いが入るので、下手に売りポジションを持つと簡単に担ぎ上げられ大損させられることが今までに何度もあった。

そういう理由から、とにかくイーサリアムは買い一本で勝負することにする。

まずはPの公式を使って過去の2018年からのシステム損益のデータを入力する。

Aに日付、Bに損益(ドル)を入力。空欄のセルは取引が無かった日で、こうしてみると結構ノートレの日が多い。

次に本丸の投機的な複利運用をするための軍資金を500ドル用意して、投機的なセッティングをする。

スタート資金に500ドルを入力

リスク係数は1~無限大まで設定できるが、ここでは100%として、MAX枚数はとりあえず1000セットにする。

ここでいうセット枚数とは、「トレード毎に500ドル分のイーサリアムを買うロット数×セット数」という意味になる。

最大損失は、1日の最大損失を入力。

ここまで出来たら、いよいよレバレッジの設定に移る。

がっつり稼ぐのも、しょぼく稼ぐのも要はレバレッジ次第だが、今回は投機トレードなので、限界ギリギリまでレバレッジを上げてみたい。

そこでどこまでレバレッジを上げることができるかをシュミレーションしてみる。

倍率設定は、上の図にある倍率の数字を上げることで、過去どのくらい利益になったかを簡単に検証できる。

まずはフラット(枚数固定)の場合の損益グラフ

2018年からの運用で+1796ドル(+359%)

次にレバレッジ2倍

一気に増えて+22,984ドル(+4597%)

更にレバレッジ3倍

+89,953ドル(+17,991%)

まだまだ上げてみよう。レバレッジ4倍

+352,096ドル(+70,419%)

もうすでにとんでもないことになっているが、更にレバレッジ5倍

+391,003ドル(+78,201%)

ちょっと伸びが小さくなってきた。続いてレバレッジ6倍

+393,528ドル(+78,706%)

この辺りであまり伸びなくなってきた。更にレバレッジ7倍。

+240,139ドル(+48,028%)

逆に利益が小さくなってきた。これは急激なロット増加の後に負けが続いたりすることで、大きな穴が空くことが原因で、この辺りのロットの増え方がレバレッジにより変わってくる。

しかしまだ口座は飛ばないので限界までレバレッジを上げてみる。次はレアレッジ8倍

+942ドル(+188%)

ぎょえー、ついに残高が崩壊し、もとに戻ってしまった。どうやら過去のシュミレーションではここらがレバレッジの限界のようだ。

ただしこれはあくまでの過去の損益に対する結果であり、今後はもっと少ないレバレッジで残高が崩壊する可能性もあるので、あくまでも参考である。

以上の結果から、利益が最大化したのはレバレッジ6倍であった。+393,528ドル(+78,706%)

Pの公式はオプションとして、毎回のトレード収益から強制的に10%を天引きする積立方式というのも用意している。

これは残高を全て次のトレード資金に晒すのではなく、トレード毎に得られた利益の10%を別口座に移して積立をするというものだ。

当然、この積立口座はトレード資金とは別に管理されるので、トレード口座のように残高が激しく増減することはなく、資金は積み上がっていくだけなので、メンタルにとてもやさしいやり方でお勧めしている。

積立を併用した場合、最も利益が出たのはレバレッジ4倍で、利益は+34,371ドル(+68,742%)と、全てをリスクに晒すトレードよりは利益が少ないが、毎回の利益が出たトレードで確実に積立口座の残高は増えるのが最大のメリットである。

ちなみにこのレバレッジ4倍の積立併用した場合の、リスク口座と積立口座の推移は以下のようになる。

リスク口座

積立口座

今後も引き続きこのようにうまく行くかどうかはわからないが、少額資金で夢を見られる可能性ならを探すなら、こうした投機トレードしか方法はない事も事実である。

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