【日経225先物投資】スイング+デイモデルの複利運用で1年でテンバガー(10倍)


日経225先物におけるスイング+デイモデルの複利運用成績を分析してみる。

100万円でスタートした場合の、固定運用(オレンジ)とPの公式を使った複利運用(ブルー)を比較してみた。
2011年度(1月~12月)

枚数固定 100万→214万(+114%)
複利運用 100万→575万(+476%)


こちらはフィルターあり


枚数固定 100万→216万(+116%)
複利運用 100万→1034万(+935%)

標準モデルでも元本が5倍になるのはスゴイ事だが、こちらは元本が10倍になるという結果になった。

標準モデルとフィルター付きモデルでは枚数固定の場合の損益はほぼ同じだが、Pの公式を使った複利運用をすると、約450万円近い差が出るようだ。

Pの公式を使った複利運用の場合、シャープレシオがより安定しているモデルの方が結果的に良い数字になる傾向がある。


複利運用した場合の標準モデルとフィルタモデルを比較したグラフ


標準とフィルタモデルの2011年度のシャープレシオは、
標準モデル   0.12
フィルタモデル 0.24

とフィルタモデルの方が2倍良い数字になっている。

ただシャープレシオは取引回数が少ない程、高い数字が出るので単純な比較は難しいが、フラット枚数での最終損益がほぼ同じな事を考えると、複利運用の場合はフィルタを入れた方が圧倒的にパフォーマンスは勝るようだ。

ご参考までに。

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